| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 导论 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 论文思路和研究框架 | 第9-10页 |
| 1.3 本文的创新之处 | 第10-11页 |
| 第二章 基金经理风险调整行为的理论分析 | 第11-21页 |
| 2.1 基金经理风险调整行为的理论基础 | 第11-14页 |
| 2.1.1 基金经理风险调整行为的定义 | 第11-12页 |
| 2.1.2 委托代理理论 | 第12-13页 |
| 2.1.3 锦标赛理论 | 第13-14页 |
| 2.2 基金经理风险调整行为的文献综述 | 第14-21页 |
| 2.2.1 国外相关文献综述 | 第14-17页 |
| 2.2.2 国内相关文献综述 | 第17-19页 |
| 2.2.3 国内外相关研究评述 | 第19-21页 |
| 第三章 数据说明、研究假设和实证方法 | 第21-28页 |
| 3.1 样本数据 | 第21页 |
| 3.2 变量说明 | 第21-23页 |
| 3.2.1 累计收益率 | 第21-22页 |
| 3.2.2 风险调整比率 | 第22页 |
| 3.2.3 新老基金的划分标准 | 第22页 |
| 3.2.4 基金规模大小的划分标准 | 第22页 |
| 3.2.5 不同市场状态的划分标准 | 第22-23页 |
| 3.2.6 更换基金经理的划分标准 | 第23页 |
| 3.3 研究假设 | 第23-24页 |
| 3.4 研究方法 | 第24-26页 |
| 3.4.1 列联表分析方法 | 第24-26页 |
| 3.4.2 回归分析法 | 第26页 |
| 3.5 变量描述性统计分析 | 第26-28页 |
| 第四章 业绩排名对基金经理风险调整行为的影响研究 | 第28-37页 |
| 4.1 列联表分析方法 | 第28-33页 |
| 4.1.1 业绩排名对基金经理风险调整行为的影响 | 第28-31页 |
| 4.1.2 业绩排名对不同类型基金风险调整行为的影响 | 第31-33页 |
| 4.2 回归分析法 | 第33-37页 |
| 4.2.1 业绩排名对基金经理风险调整行为的影响 | 第33-35页 |
| 4.2.2 稳健性检验 | 第35-37页 |
| 第五章 基金经理风险调整行为对基金未来业绩的影响研究 | 第37-42页 |
| 5.1 分组检验法 | 第37-38页 |
| 5.2 回归分析法 | 第38-42页 |
| 5.2.1 基金经理风险调整行为对基金未来业绩的影响 | 第38-40页 |
| 5.2.2 稳健性检验 | 第40-42页 |
| 第六章 结论和建议 | 第42-45页 |
| 6.1 本文主要结论 | 第42页 |
| 6.2 政策建议 | 第42-44页 |
| 6.3 本文的不足和未来的研究方向 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
