我国沪深300指数期货周内效应及策略研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1 前言 | 第11-18页 |
| ·研究背景和意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-16页 |
| ·国外研究现状 | 第12-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-16页 |
| ·研究内容 | 第16页 |
| ·研究方法 | 第16-18页 |
| 2 周内效应的相关理论及检验方法 | 第18-27页 |
| ·有效市场理论及其面临的挑战 | 第18-19页 |
| ·有效市场理论 | 第18-19页 |
| ·有效市场理论面临的挑战 | 第19页 |
| ·周内效应的提出及其理论解释 | 第19-21页 |
| ·周内效应 | 第19-21页 |
| ·周内效应的理论解释 | 第21页 |
| ·周内效应的检验方法 | 第21-27页 |
| ·描述性统计分析 | 第21-22页 |
| ·虚拟变量模型 | 第22-24页 |
| ·广义自回归条件异方差模型 | 第24-26页 |
| ·本文的实证模型选择 | 第26-27页 |
| 3 沪深 3 00 指数期货周内效应的检验 | 第27-35页 |
| ·样本数据的选取和处理 | 第27-28页 |
| ·周内效应的描述性统计分析 | 第28-30页 |
| ·沪深 300 指数期货的总体特征 | 第28-29页 |
| ·沪深 300 指数期货周内效应检验 | 第29-30页 |
| ·周内效应的虚拟变量模型检验 | 第30-31页 |
| ·模型参数估计 | 第30页 |
| ·异方差检验 | 第30-31页 |
| ·虚拟变量模型检验结果 | 第31页 |
| ·周内效应的 GARCH 模型检验 | 第31-34页 |
| ·平稳性检验 | 第32页 |
| ·自相关和偏自相关检验 | 第32-33页 |
| ·GARCH 模型的建立 | 第33-34页 |
| ·小结 | 第34-35页 |
| 4 沪深 300 指数期货周内效应的解释 | 第35-43页 |
| ·指数现货对指数期货的影响 | 第35-39页 |
| ·现货指数对指数期货价格的引导 | 第35-36页 |
| ·清算制度与指数现货的周内效应 | 第36-37页 |
| ·沪深 300 指数现货周内效应检验 | 第37-39页 |
| ·时变效应与周内效应 | 第39-41页 |
| ·时变效应假说 | 第39-40页 |
| ·时变效应对周内效应的影响 | 第40-41页 |
| ·混合分布与周内效应 | 第41-43页 |
| ·混合分布假说 | 第41-42页 |
| ·混合分布对周内效应的影响 | 第42-43页 |
| 5 基于沪深 300 指数期货周内效应的策略选择 | 第43-48页 |
| ·套期保值策略 | 第43-44页 |
| ·套期保值的一般操作 | 第43页 |
| ·基于周内效应的套期保值策略 | 第43-44页 |
| ·套利策略 | 第44-45页 |
| ·套利策略的一般操作 | 第44-45页 |
| ·基于周内效应的期现套利策略 | 第45页 |
| ·投机交易策略 | 第45-47页 |
| ·投机交易的一般操作 | 第45-46页 |
| ·基于周内效应的投机策略 | 第46-47页 |
| ·小结 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第52-53页 |
