货币政策对住宅价格的影响研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外文献回顾 | 第11-15页 |
| ·研究思路和方法 | 第15页 |
| ·创新之处 | 第15-16页 |
| 2 我国商品住宅价格影响因素分析 | 第16-24页 |
| ·基本概念的界定 | 第17页 |
| ·商品住宅价格的形成机理 | 第17-19页 |
| ·市场供求原理 | 第17-18页 |
| ·预期原理 | 第18页 |
| ·资本定价 | 第18-19页 |
| ·住宅价格波动影响因素 | 第19-24页 |
| ·自然因素 | 第19页 |
| ·经济因素 | 第19-20页 |
| ·社会因素 | 第20-21页 |
| ·政策因素 | 第21-24页 |
| 3 货币政策对房地产价格的传导路径 | 第24-31页 |
| ·货币政策的概念与目标 | 第24-25页 |
| ·货币政策的概念 | 第24页 |
| ·最终目标 | 第24页 |
| ·中介目标 | 第24-25页 |
| ·货币政策工具的分类 | 第25页 |
| ·一般性货币政策工具 | 第25页 |
| ·选择性货币政策工具 | 第25页 |
| ·货币政策工具对住宅价格的传导途径 | 第25-31页 |
| ·利率对住宅价格的传导途径 | 第26-28页 |
| ·货币供应量对住宅价格的传导途径 | 第28-30页 |
| ·资产组合途径对住宅价格的传导途径 | 第30-31页 |
| 4 货币政策对我国商品住宅价格影响的实证分析 | 第31-45页 |
| ·指标的选取 | 第31-35页 |
| ·理论基础 | 第31-34页 |
| ·指标的选择 | 第34-35页 |
| ·模型的选择 | 第35-37页 |
| ·VAR 模型的一般形式 | 第35-36页 |
| ·VAR 模型滞后阶数的确定 | 第36-37页 |
| ·数据处理 | 第37-39页 |
| ·消除季节性影响 | 第37-38页 |
| ·平稳性检验 | 第38-39页 |
| ·实证分析 | 第39-45页 |
| ·模型的构建 | 第39-40页 |
| ·格兰杰因果检验结果与分析 | 第40-42页 |
| ·脉冲响应结果与分析 | 第42-43页 |
| ·方差分解结果与分析 | 第43-45页 |
| 5 结论及展望 | 第45-48页 |
| ·结论 | 第45-46页 |
| ·展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 附录 | 第52-53页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第53-54页 |
