| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-11页 |
| 1 绪论 | 第11-20页 |
| ·选题的背景和意义 | 第11-13页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·选题意义 | 第12-13页 |
| ·国内外文献综述 | 第13-17页 |
| ·国外研究文献综述 | 第13-15页 |
| ·国内研究文献综述 | 第15-17页 |
| ·本文的主要内容与研究方法 | 第17-18页 |
| ·本文的创新之处 | 第18页 |
| ·论文的主要框架 | 第18-20页 |
| 2 操作风险的分类及成因分析 | 第20-28页 |
| ·操作风险的分类 | 第20-23页 |
| ·按照损失的性质分类 | 第20页 |
| ·按照损失的强度分类 | 第20-21页 |
| ·按照预期的强度分类 | 第21-22页 |
| ·巴塞尔新资本协议对操作风险的分类 | 第22-23页 |
| ·操作风险的诱因分析 | 第23-27页 |
| ·人员因素引起的操作风险 | 第24-25页 |
| ·流程因素引起的操作风险 | 第25-26页 |
| ·技术因素引起的操作风险 | 第26页 |
| ·外部因素引起的操作风险 | 第26-27页 |
| ·小结 | 第27-28页 |
| 3 操作风险度量概述 | 第28-37页 |
| ·操作风险度量方法 | 第28-29页 |
| ·定性分析 | 第29-31页 |
| ·自我评估（Self-assessment） | 第29页 |
| ·关键风险指标（Key Risk Indicators，KRIs） | 第29页 |
| ·情景分析（ScenarioAnalysis） | 第29-30页 |
| ·流程分析（FlowAnalysis） | 第30-31页 |
| ·定量模型 | 第31-36页 |
| ·基本指标法（Basic IndicatorApproach BIA） | 第31-32页 |
| ·标准法 (StandardizedApproach SA) | 第32-33页 |
| ·损失分布法(Loss DistributionApproach，LDA) | 第33-35页 |
| ·极值理论法（Extreme Value Theory，EVT） | 第35-36页 |
| ·小结 | 第36-37页 |
| 4 贝叶斯估计和信度模型应用 | 第37-41页 |
| ·贝叶斯估计 | 第37页 |
| ·常用的共轭先验分布 | 第37-39页 |
| ·Buhlmann 信度模型 | 第39-40页 |
| ·小结 | 第40-41页 |
| 5 国有银行操作风险计量实证分析 | 第41-51页 |
| ·数据的来源及分析 | 第41-44页 |
| ·数据的来源及整理 | 第41页 |
| ·数据描述及统计性描述 | 第41-44页 |
| ·基于贝叶斯估计的内部欺诈损失频率和损失强度分布 | 第44-48页 |
| ·损失频率分布 | 第44-45页 |
| ·损失强度分布 | 第45-47页 |
| ·内部欺诈总损失计量 | 第47-48页 |
| ·经济资本的确定 | 第48-50页 |
| ·可信因子的确定 | 第48-49页 |
| ·经济资本的确定 | 第49-50页 |
| ·小结 | 第50-51页 |
| 结论与展望 | 第51-53页 |
| 1 本文的主要结论 | 第51-52页 |
| 2 展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 附录 | 第58-59页 |
| 攻读硕士学位期间从事的科学研究 | 第59-60页 |
