流动性变动与股票横截面收益的关系--基于股票换手率的实证
| 中文摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 流动性定义文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 流动性指标文献综述 | 第13页 |
| 1.2.3 流动性定价文献综述 | 第13-17页 |
| 1.3 问题的提出及研究思路 | 第17-18页 |
| 1.3.1 问题的提出 | 第17页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第17-18页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第18-20页 |
| 第二章 数据及变量 | 第20-25页 |
| 2.1 流动性及流动性变动的度量 | 第20-21页 |
| 2.2 控制变量 | 第21-22页 |
| 2.3 变量的描述统计和相关关系分析 | 第22-25页 |
| 第三章 换手率变动和股票收益的关系 | 第25-33页 |
| 3.1 单变量分组法 | 第25-26页 |
| 3.2 双变量分组法 | 第26-30页 |
| 3.3 横截面回归法 | 第30-33页 |
| 第四章 流动性变动方向对收益的影响 | 第33-35页 |
| 4.1 可见度理论 | 第33页 |
| 4.2 可见度理论的实证检验 | 第33-35页 |
| 第五章 流动性冲击与股票收益的关系 | 第35-40页 |
| 5.1 非流动性及流动性冲击的定义 | 第35-36页 |
| 5.2 数据描述统计及相关关系 | 第36-37页 |
| 5.3 流动性冲击对收益预测的解释 | 第37-40页 |
| 5.3.1 分组法 | 第37-38页 |
| 5.3.2 横截面回归法 | 第38-40页 |
| 第六章 结论 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 攻读学位期间取得的研究成果 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 个人简介及联系方式 | 第46-47页 |
| 承诺书 | 第47-48页 |
