| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景及其意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3 主要研究内容 | 第13-14页 |
| 第2章 基础理论 | 第14-21页 |
| 2.1 经典的均值-方差理论 | 第14-17页 |
| 2.2 模糊集的相关理论 | 第17-21页 |
| 第3章 资产具有相同投资期限的多期模糊投资组合模型 | 第21-34页 |
| 3.1 收益率兼容变动的市场因素下的多期模糊投资组合优化模型及实证 | 第21-28页 |
| 3.1.1 收益率兼容变动的市场因素下的模型 | 第21-25页 |
| 3.1.2 实证应用 | 第25-28页 |
| 3.2 收益率为历史收益率线性组合的多期模糊投资组合优化模型及实证 | 第28-34页 |
| 3.2.1 收益率为历史收益率线性组合的模型 | 第28-31页 |
| 3.2.2 实证应用 | 第31-34页 |
| 第4章 资产具有不同投资期限的多期模糊投资组合模型 | 第34-43页 |
| 4.1 可能性收益及方差风险度量 | 第34-36页 |
| 4.2 不同投资期限下的多期投资组合优化模型及实证 | 第36-43页 |
| 结论与展望 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第49页 |
