| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 引言 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 广义线性模型研究进展 | 第11-13页 |
| 1.2.2 经验似然方法研究进展 | 第13-15页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第15页 |
| 1.3 本文的主要工作及结构安排 | 第15-17页 |
| 1.3.1 本文的主要工作 | 第15-16页 |
| 1.3.2 本文的结构安排 | 第16-17页 |
| 2 广义线性模型和经验似然发展分析 | 第17-27页 |
| 2.1 广义线性模型构造 | 第17-21页 |
| 2.1.1 Logit模型适用性分析 | 第18-19页 |
| 2.1.2 Logit模型中的极大似然方法 | 第19-21页 |
| 2.2 解读经验似然方法 | 第21-24页 |
| 2.2.1 参数的经验似然估计 | 第22-23页 |
| 2.2.2 轮廓经验似然的特点 | 第23-24页 |
| 2.3 常用模型的优劣讨论 | 第24-27页 |
| 2.3.1 二元logit模型 | 第24-25页 |
| 2.3.2 拟似然的夹方差估计（QLSW） | 第25页 |
| 2.3.3 经验似然和估计方程方法（ELEE） | 第25-27页 |
| 3 Logit模型极大经验似然估计量及其模拟 | 第27-40页 |
| 3.1 构建半参数拓展形式的Logit模型 | 第27-29页 |
| 3.2 极大经验似然估计量的确定 | 第29-33页 |
| 3.2.1 似然方法算法说明 | 第30-31页 |
| 3.2.2 估计量的无偏性证明 | 第31-33页 |
| 3.3 模拟分析 | 第33-38页 |
| 3.3.1 随机模拟 | 第33-37页 |
| 3.3.2 实际数据比较分析 | 第37-38页 |
| 3.4 小结 | 第38-40页 |
| 4 基于经验似然的Logit模型的上市公司财务危机预警的实证分析 | 第40-53页 |
| 4.1 预警样本数据的选取标准描述 | 第40-41页 |
| 4.2 指标体系的建立 | 第41-46页 |
| 4.2.1 配对样本公司的选取 | 第41-43页 |
| 4.2.2 财务指标分析 | 第43-46页 |
| 4.3 数据预处理 | 第46-50页 |
| 4.4 模型拟合 | 第50-52页 |
| 4.5 结果分析 | 第52-53页 |
| 5 研究结论及展望 | 第53-54页 |
| 5.1 研究结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58页 |