基于分形市场理论的利率风险研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-8页 |
| 1 引言 | 第11-18页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 本文研究的背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 本文研究的目的和意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
| 1.2.1 利率风险文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.2 分形市场理论综述 | 第14-15页 |
| 1.2.3 文献综述评述 | 第15-16页 |
| 1.3 本文的研究方法与内容 | 第16-17页 |
| 1.3.1 本文的研究方法 | 第16页 |
| 1.3.2 文章主要内容 | 第16-17页 |
| 1.4 本文框架结构 | 第17-18页 |
| 2 利率风险与分形市场理论 | 第18-24页 |
| 2.1 利率风险相关理论 | 第18-21页 |
| 2.1.1 利率风险的定义及类型 | 第18-19页 |
| 2.1.2 利率风险的量化方式 | 第19-21页 |
| 2.2 分形市场相关理论 | 第21-24页 |
| 2.2.1分形市场定义与特征 | 第21-22页 |
| 2.2.2分形市场理论的主要内容 | 第22-23页 |
| 2.2.3与有效市场假说的区别 | 第23-24页 |
| 3 对不同利率市场的分形效应验证 | 第24-32页 |
| 3.1 利率市场选择及依据 | 第24-25页 |
| 3.2 分别判断是否为分形市场 | 第25-30页 |
| 3.2.1 验证同业拆借市场为分形市场 | 第25-28页 |
| 3.2.2 验证P2P网贷市场为分形市场 | 第28-30页 |
| 3.3 对两个利率市场的动力学分析及其结论 | 第30-32页 |
| 4 对两个利率市场的利率风险实证分析 | 第32-42页 |
| 4.1 VaR模型的相关理论与定义 | 第32页 |
| 4.2 分形分布计算利率市场的VaR | 第32-33页 |
| 4.3 以两个市场的数据构建VaR模型 | 第33-40页 |
| 4.3.1 同业拆借市场的分形分布Va R | 第33-37页 |
| 4.3.2 P2P网贷市场的分形分布Va R | 第37-40页 |
| 4.4 对VaR风险量化的结果进行分析 | 第40-42页 |
| 5 基于实证结果探讨利率风险的防范 | 第42-47页 |
| 5.1 金融机构的利率风险现状分析 | 第42-43页 |
| 5.2 金融机构面对的利率风险的转变 | 第43-44页 |
| 5.3 探讨复杂利率环境下风险量化 | 第44-45页 |
| 5.4 金融机构利率风险的规避方式的转变 | 第45-47页 |
| 6 结语 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 后记 | 第50页 |
