| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 引言 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第12-18页 |
| 1.3.1 研究内容及结构安排 | 第12-13页 |
| 1.3.2 本文所用研究方法简介 | 第13-18页 |
| 1.4 技术路线图 | 第18页 |
| 1.5 文章的创新点及不足之处 | 第18-19页 |
| 第2章 种植业与农产品市场相关理论 | 第19-23页 |
| 2.1 农业与种植业 | 第19页 |
| 2.2 农产品市场 | 第19-23页 |
| 第3章 期货市场与现货市场相关理论 | 第23-25页 |
| 3.1 农产品期货市场与现货市场的关系研究 | 第23-24页 |
| 3.2 美国农产品期货市场对中国农产品现货市场的影响机制 | 第24-25页 |
| 第4章 美国农产品期货市场对我国农产品期货市场的直接影响机制实证分析 | 第25-41页 |
| 4.1 数据预处理及描述性统计 | 第25-28页 |
| 4.1.1 数据选择及处理 | 第25-26页 |
| 4.1.2 数据描述性统计 | 第26-28页 |
| 4.2 平稳性检验 | 第28-29页 |
| 4.3 实证模型 | 第29-40页 |
| 4.3.1 VAR模型及方差分解 | 第29-37页 |
| 4.3.2 DCC-GARCH模型及中美农产品期货市场间动态相关性 | 第37-40页 |
| 4.4 小结 | 第40-41页 |
| 第5章 美国农产品期货市场对我国农产品现货市场的间接影响机制实证分析 | 第41-47页 |
| 5.1 数据预处理及描述性统计 | 第41-43页 |
| 5.1.1 数据选择及处理 | 第41页 |
| 5.1.2 数据描述性统计 | 第41-43页 |
| 5.2 平稳性检验 | 第43-44页 |
| 5.3 EGATCH实证模型及中美农产品期/现货市场间动态相关性 | 第44-46页 |
| 5.3.1 中美玉米期/现货EGARCH模型及其动态相关性 | 第44-45页 |
| 5.3.2 中美大豆期/现货EGARCH模型及其动态相关性 | 第45-46页 |
| 5.4 小结 | 第46-47页 |
| 第6章 我国进出口型农产品期/现货价格受美国农产品期货价格影响的差异分析 | 第47-49页 |
| 6.1 我国进出口型农产品期货价格受美国农产品期货价格影响的差异分析 | 第47页 |
| 6.2 我国进出口型农产品现货价格受美国农产品期货价格影响的差异分析 | 第47-48页 |
| 6.3 结论 | 第48-49页 |
| 第7章 结论 | 第49-51页 |
| 7.1 中美玉米和大豆期货市场价格的相关性 | 第49页 |
| 7.2 美国玉米和大豆期货市场对我国现货价格的影响 | 第49页 |
| 7.3 建议 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录A SAS中GARCH程序 | 第54页 |
| 附录B R中T分布下的DCC-GARCH程序 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
