| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章引言 | 第12-22页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-19页 |
| 1.2.1 基于财务指标的价值投资策略研究 | 第14-16页 |
| 1.2.2 基于市场估值指标的价值投资策略研究 | 第16-17页 |
| 1.2.3 结合财务指标与市场估值指标的二维价值投资策略研究 | 第17-19页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第19-20页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第19页 |
| 1.3.2 主要研究内容与框架 | 第19-20页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第20页 |
| 1.5 可能创新点 | 第20-22页 |
| 第2章 二维价值投资策略概述 | 第22-30页 |
| 2.1 二维价值投资 | 第22-24页 |
| 2.1.1 价值投资理论的界定 | 第22-23页 |
| 2.1.2 二维价值投资的内涵 | 第23页 |
| 2.1.3 二维价值投资的特点 | 第23-24页 |
| 2.2 二维价值投资的优点 | 第24-25页 |
| 2.2.1 可以获得超额收益 | 第24页 |
| 2.2.2 投资方式灵活 | 第24-25页 |
| 2.2.3 投资标的易于调整 | 第25页 |
| 2.3 二维价值投资策略决策方法 | 第25-29页 |
| 2.3.1 财务指标体系构建 | 第25-28页 |
| 2.3.2 市场估值指标构建 | 第28-29页 |
| 2.3.3 使用LSV方法对股票组合进行分组 | 第29页 |
| 2.4 小结 | 第29-30页 |
| 第3章 基于二维价值投资的创业板市场股票组合选择 | 第30-42页 |
| 3.1 样本确定与数据筛选 | 第30-31页 |
| 3.1.1 样本确定 | 第30页 |
| 3.1.2 数据筛选 | 第30-31页 |
| 3.2 确定样本股基本面得分序列 | 第31-36页 |
| 3.2.1 测算样本股各层指标得分 | 第31-34页 |
| 3.2.2 确定样本股基本面得分结果 | 第34-35页 |
| 3.2.3 基本面得分的描述性统计 | 第35-36页 |
| 3.3 确定样本股市场估值指标得分序列 | 第36-39页 |
| 3.3.1 确定样本股市场估值指标得分结果 | 第36-38页 |
| 3.3.2 市场估值指标的描述性统计分析 | 第38-39页 |
| 3.4 最优股票组合选择 | 第39-41页 |
| 3.4.1 确定可供选择的股票组合 | 第39-40页 |
| 3.4.2 确定最优股票组合 | 第40-41页 |
| 3.5 小结 | 第41-42页 |
| 第4章 基于二维价值投资的创业板市场应用效果分析 | 第42-50页 |
| 4.1 研究设计 | 第42-44页 |
| 4.1.1 股票组合构建 | 第42页 |
| 4.1.2 收益率的比较分析 | 第42-43页 |
| 4.1.3 收益率的波动性分析 | 第43-44页 |
| 4.2 二维价值投资的收益率分析 | 第44-47页 |
| 4.2.1 二维股票组合与一维股票组合年度收益率的比较分析 | 第44-46页 |
| 4.2.2 二维股票组合的超额收益分析 | 第46页 |
| 4.2.3 二维股票组合的累计超额收益分析 | 第46-47页 |
| 4.3 股票组合收益率波动性分析 | 第47-49页 |
| 4.3.1 股票组合收益率描述性统计分析 | 第48页 |
| 4.3.2 夏普比率分析 | 第48-49页 |
| 4.4 小结 | 第49-50页 |
| 第5章 结论与建议 | 第50-53页 |
| 1 结论 | 第50页 |
| 2 建议 | 第50-51页 |
| 3 展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 攻读硕士期间发表的论文和其他科研情况 | 第57-58页 |