| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第1章 引言 | 第13-27页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第13-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第15-24页 |
| 1.2.1 系统重要性银行及《巴塞尔协议Ⅲ》下的相关说明 | 第16-17页 |
| 1.2.2 商业银行系统性风险的界定及成因理论 | 第17-20页 |
| 1.2.3 商业银行系统性风险动态相关性的测度研究 | 第20-22页 |
| 1.2.4 GARCH模型在系统性风险相关性测度中的运用 | 第22-24页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第24-25页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第24-25页 |
| 1.3.2 主要研究方法 | 第25页 |
| 1.4 论文主要创新点 | 第25-26页 |
| 1.5 论文的基本结构 | 第26-27页 |
| 第2章 商业银行系统性风险相关理论研究 | 第27-35页 |
| 2.1 商业银行系统性风险理论基础 | 第27-29页 |
| 2.1.1 商业银行系统性风险及特征 | 第27-28页 |
| 2.1.2 商业银行系统性风险的危害 | 第28-29页 |
| 2.2 商业银行系统性风险的主要测度模型 | 第29-32页 |
| 2.2.1 VaR方法介绍 | 第29-30页 |
| 2.2.2 CoVaR模型相关理论介绍 | 第30-32页 |
| 2.3 商业银行系统性风险动态相关性分析 | 第32-34页 |
| 2.3.1 商业银行系统性风险动态相关性的内涵 | 第32页 |
| 2.3.2 商业银行系统性风险动态相关性传递途径 | 第32-33页 |
| 2.3.3 商业银行系统性风险动态相关性的度量 | 第33-34页 |
| 2.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 第3章 GARCH族模型的发展及基本原理介绍 | 第35-42页 |
| 3.1 ARCH模型 | 第35页 |
| 3.2 GARCH模型 | 第35-36页 |
| 3.3 多元GARCH（MGARCH）模型 | 第36-40页 |
| 3.3.1 DVECH模型 | 第37-38页 |
| 3.3.2 BEKK模型 | 第38页 |
| 3.3.3 CCC-GARCH模型 | 第38-39页 |
| 3.3.4 DCC-GARCH模型 | 第39-40页 |
| 3.4 本章小结 | 第40-42页 |
| 第4章 我国商业银行系统性风险动态相关性实证研究 | 第42-59页 |
| 4.1 样本选择及数据选取 | 第42-44页 |
| 4.1.1 样本的选择 | 第42-44页 |
| 4.1.2 数据选取及处理 | 第44页 |
| 4.2 数据的统计性检验 | 第44-53页 |
| 4.2.1 正态性检验 | 第46-49页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第49页 |
| 4.2.3 自相关检验 | 第49-51页 |
| 4.2.4 ARCH效应检验 | 第51-53页 |
| 4.3 系统重要性银行间风险动态相关性研究 | 第53-55页 |
| 4.3.1 模型的构建 | 第53页 |
| 4.3.2 实证检验及结果分析 | 第53-55页 |
| 4.4 三类商业银行间风险动态相关性研究 | 第55-58页 |
| 4.4.1 模型的构建 | 第55-56页 |
| 4.4.2 实证检验及结果分析 | 第56-58页 |
| 4.5 本章小结 | 第58-59页 |
| 第5章 结论及政策建议 | 第59-65页 |
| 5.1 结论 | 第59-60页 |
| 5.2 政策建议 | 第60-63页 |
| 5.2.1 建立健全科学的风险识别预警机制 | 第60-61页 |
| 5.2.2 提升我国商业银行自身抵御风险能力 | 第61-62页 |
| 5.2.3 加速完善商业银行风险审慎监管框架 | 第62-63页 |
| 5.3 展望 | 第63-65页 |
| 附录 | 第65-68页 |
| 附录1 银行业监管统计指标季度情况（2015 年） | 第65页 |
| 附录2 三类商业银行股票日加权对数收益率波动图 | 第65-66页 |
| 附录3 三类银行股票日加权对数收益率序列Q-Q图及频数直方图 | 第66-67页 |
| 附录4 三类商业银行股票日加权对数收益率序列ADF检验表 | 第67页 |
| 附录5 三类商业银行股票日加权对数收益率序列自相关性检验表 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 攻读硕士期间发表的论文和其它科研情况 | 第74-75页 |
