| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 现实意义 | 第12-13页 |
| 1.1.2 理论意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-20页 |
| 1.2.1 关于汇率预期理论的文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.2 关于汇率预期与股票价格之间关系的文献综述 | 第16-19页 |
| 1.2.3 对现有文献的评述 | 第19-20页 |
| 1.2.4 本文的研究内容和创新点 | 第20页 |
| 1.3 研究思路 | 第20-22页 |
| 第二章 汇率预期和股票价格之间相互影响的理论分析 | 第22-29页 |
| 2.1 理论基础 | 第22-25页 |
| 2.1.1 利率平价理论 | 第22-23页 |
| 2.1.2 流量导向模型 | 第23-24页 |
| 2.1.3 资产组合平衡理论 | 第24-25页 |
| 2.2 汇率预期与股票价格之间相互影响的作用机制分析 | 第25-29页 |
| 2.2.1 预期效应理论 | 第25-26页 |
| 2.2.2 财富效应理论 | 第26页 |
| 2.2.3 流动性效应理论 | 第26-27页 |
| 2.2.4 溢出效应理论 | 第27-29页 |
| 第三章 汇率预期与股票价格之间相互影响的实证模型构建 | 第29-38页 |
| 3.1 异质性汇率预期模型 | 第29-31页 |
| 3.2 结构向量自回归(SVAR)模型 | 第31-35页 |
| 3.2.1 相关原理 | 第31-32页 |
| 3.2.2 模型构建 | 第32-34页 |
| 3.2.3 平稳性检验 | 第34页 |
| 3.2.4 脉冲响应分析 | 第34页 |
| 3.2.5 方差分解 | 第34-35页 |
| 3.3 变量取值及数据处理 | 第35-38页 |
| 3.3.1 变量选取 | 第35-36页 |
| 3.3.2 数据处理 | 第36-38页 |
| 第四章 政策模拟和实证结果分析 | 第38-50页 |
| 4.1 人民币汇率预期和上证指数的总体趋势分析 | 第38-41页 |
| 4.2 实证分析与检验 | 第41-50页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第41页 |
| 4.2.2 协整检验 | 第41-42页 |
| 4.2.3 Granger因果检验 | 第42-43页 |
| 4.2.4 滞后阶数的确定和VAR系统的稳定性检验 | 第43-44页 |
| 4.2.5 脉冲响应 | 第44-48页 |
| 4.2.6 方差分解 | 第48-50页 |
| 第五章 结论和政策建议 | 第50-56页 |
| 5.1 结论 | 第50-52页 |
| 5.2 政策建议 | 第52-55页 |
| 5.3 研究不足及展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附表 | 第62页 |
