| 摘要 | 第4-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 1. 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-16页 |
| 1.2 研究方法与框架 | 第16-17页 |
| 1.3 创新与不足 | 第17-19页 |
| 2. 文献综述 | 第19-31页 |
| 2.1 资产证券化的内涵与外延 | 第19-28页 |
| 2.1.1 资产证券化的内涵 | 第19-23页 |
| 2.1.2 资产证券化的外延 | 第23-28页 |
| 2.2 租赁资产证券化定价的方法 | 第28-31页 |
| 2.2.1 静态现金流折现法 | 第28-29页 |
| 2.2.2 静态利差法 | 第29页 |
| 2.2.3 期权调整利差法 | 第29-30页 |
| 2.2.4 蒙特卡洛模拟法 | 第30-31页 |
| 3. 我国融资租赁资产证券化的现状分析 | 第31-47页 |
| 3.1 我国融资租赁行业发展现状及趋势 | 第31-36页 |
| 3.2 推进融资租赁资产证券化的意义 | 第36-38页 |
| 3.3 我国租赁资产证券化案例分析及小结 | 第38-44页 |
| 3.3.1 案例分析 | 第38-43页 |
| 3.3.2 案例小结 | 第43-44页 |
| 3.4 影响租赁资产支持证券定价的因素 | 第44-47页 |
| 4. 租赁资产证券化定价模型及算例实证 | 第47-66页 |
| 4.1 基于理想状态下的定价模型——静态现金流折现法 | 第47-48页 |
| 4.1.1 基础资产现金流金额的测定 | 第47-48页 |
| 4.1.2 折现率的确定 | 第48页 |
| 4.2 基于提前偿付和违约状态的定价模型——蒙特卡洛模拟法 | 第48-55页 |
| 4.2.1 租赁资产支持证券的提前偿付特性和违约特性 | 第48-49页 |
| 4.2.2 基于蒙特卡洛模拟的租赁资产支持证券定价思路 | 第49-50页 |
| 4.2.3 基于蒙特卡洛模拟的租赁资产支持证券定价模型 | 第50-55页 |
| 4.3 算例实证及结果分析 | 第55-66页 |
| 4.3.1 算例实证过程 | 第55-63页 |
| 4.3.2 算例结果分析 | 第63-66页 |
| 5. 结论与建议 | 第66-73页 |
| 5.1 结论 | 第66-70页 |
| 5.2 建议 | 第70-73页 |
| 参考文献 | 第73-75页 |
| 附录1：参数α,R,σ的估计MATLAB程序 | 第75-77页 |
| 附件2：不考虑提前偿付情况下的现金流现值计算MATLAB程序 | 第77-79页 |
| 附件3：考虑提前偿付和违约情况下的现金流现值计算MATLAB程序 | 第79-81页 |
| 附件4：融资租赁资产支持证券统计表(2015-2016.3) | 第81-86页 |
| 后记 | 第86-88页 |
| 致谢 | 第88-90页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第90页 |
