我国ST股摘帽行情及相关影响因素研究
| 摘要 | 第4-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 1. 绪论 | 第12-15页 |
| 1.1 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究思路 | 第13-14页 |
| 1.3 研究方法与创新点 | 第14-15页 |
| 2. 文献综述 | 第15-23页 |
| 2.1 国外相关研究 | 第15-16页 |
| 2.2 国内相关研究 | 第16-22页 |
| 2.3 文献综述小结 | 第22-23页 |
| 3. 研究设计与数据选取 | 第23-39页 |
| 3.1 事件研究法 | 第23-24页 |
| 3.2 样本的选取 | 第24-33页 |
| 3.2.1 变量的选择和定义 | 第24-26页 |
| 3.2.2 解释变量的选择和定义 | 第26-33页 |
| 3.2.3 研究样本的选择 | 第33页 |
| 3.3 样本的统计性表述 | 第33-39页 |
| 4. ST摘帽统计分析和实证检验 | 第39-70页 |
| 4.1 总体样本 | 第39-43页 |
| 4.2 子样本 | 第43-59页 |
| 4.2.1 以是否为国有企业分组 | 第43-46页 |
| 4.2.2 上证深证市场分组 | 第46-49页 |
| 4.2.3 牛熊震荡市分组 | 第49-53页 |
| 4.2.4 高低附加值产业分组 | 第53-59页 |
| 4.3 多元线性回归 | 第59-70页 |
| 4.3.1 回归模型 | 第59-62页 |
| 4.3.2 子样本回归方程检验 | 第62-70页 |
| 5. 结论与投资者建议 | 第70-73页 |
| 5.1 研究结论 | 第70-71页 |
| 5.2 投资者建议 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-76页 |
| 后记 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77页 |
