利率市场化背景下宁波银行利率风险管理研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 引言 | 第8-9页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·国外相关研究 | 第10-11页 |
| ·国内相关研究 | 第11-13页 |
| ·评述与总结 | 第13页 |
| ·研究内容与方法 | 第13页 |
| ·本文创新点 | 第13-15页 |
| 2 利率风险管理工具与方法 | 第15-21页 |
| ·利率风险管理的工具 | 第15-17页 |
| ·利率风险管理的方法分析 | 第17-21页 |
| 3 利率市场化改革进程及其对宁波银行的影响 | 第21-26页 |
| ·利率市场化的定义与本质 | 第21页 |
| ·我国利率市场化的发展现状与进程 | 第21页 |
| ·利率市场化对宁波银行的影响与冲击 | 第21-26页 |
| ·创造良好的外部环境 | 第22页 |
| ·提升经营管理水平和竞争能力 | 第22-23页 |
| ·赋予自主定价权，建立新的盈利模式 | 第23页 |
| ·加大面临的利率风险 | 第23-24页 |
| ·加剧同行业竞争 | 第24-26页 |
| 4 利率市场化背景下宁波银行利率风险分析 | 第26-34页 |
| ·宁波银行介绍 | 第26页 |
| ·利率市场化背景下银行所面临的利率风险类型 | 第26-28页 |
| ·重新定价风险 | 第26-27页 |
| ·收益率曲线风险 | 第27页 |
| ·基准风险 | 第27-28页 |
| ·选择权风险 | 第28页 |
| ·目前宁波银行所面临的利率风险分析 | 第28-32页 |
| ·重新定价风险分析 | 第28-29页 |
| ·收益率曲线风险 | 第29-30页 |
| ·基准风险分析 | 第30-32页 |
| ·选择权风险分析 | 第32页 |
| ·小结 | 第32-34页 |
| 5 宁波银行利率风险管理存在的问题 | 第34-44页 |
| ·收入结构单一化，业务过于集中 | 第34-37页 |
| ·资本充足率不高，核心竞争力较低 | 第37-39页 |
| ·风险管理体制不健全，金融产品定价机制未建立 | 第39-41页 |
| ·利率风险工具使用相对欠缺 | 第41-42页 |
| ·意识淡薄，风险管理人才缺乏 | 第42-43页 |
| ·外部监管体系不完善 | 第43-44页 |
| 6 加强宁波银行利率风险管理的对策与建议 | 第44-51页 |
| ·大力发展同业业务和中间业务，丰富业务收入来源 | 第44-45页 |
| ·提升核心竞争力，增强风险抵御能力 | 第45-47页 |
| ·健全风险管理体系，建立产品定价机制 | 第47-48页 |
| ·积极运用利率风险工具 | 第48页 |
| ·重视利率风险管理，注重培养利率风险管理人才 | 第48-49页 |
| ·发挥职能，优化利率风险管理的外部环境 | 第49-51页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-53页 |
