基于随机贴现因子的人民币与新台币汇率风险溢价研究

摘要	第1-4页
Abstract	第4-8页
第一章 引言	第8-21页
·研究的背景和意义	第8-9页
·国内外文献综述	第9-18页
·资产定价理论及其应用	第9-12页
·远期汇率风险溢价的提出和度量	第12-16页
·NDF汇率与即期汇率的动态关系	第16-17页
·文献述评	第17-18页
·本文研究内容、研究方法和技术路线	第18-19页
·本文的创新点和文章结构	第19-21页
第二章 相关理论回顾	第21-33页
·早期汇率决定理论	第21-24页
·购买力平价理论	第21-23页
·利率平价理论	第23-24页
·现代汇率决定理论	第24-27页
·弹性价格货币模型	第25-26页
·粘性价格货币理论	第26-27页
·随机贴现因子基本理论	第27-29页
·随机贴现因子理论的基本定价公式	第27-28页
·随机贴现因子的存在性	第28-29页
·随机贴现因子的唯一性	第29页
·远期汇率风险溢价理论	第29-31页
·汇率风险管理理论	第31-33页
·汇率风险的界定	第31-32页
·汇率风险管理理论	第32-33页
第三章 人民币与新台币汇率风险溢价模型的构建	第33-38页
·人民币与新台币汇率定价模型及远期溢价分解	第33-35页
·人民币与新台币远期汇率风险溢价模型构建	第35-38页
第四章 人民币与新台币远期汇率风险溢价实证分析	第38-46页
·人民币与新台币远期汇率风险溢价模型参数估计	第38-39页
·人民币与新台币远期汇率风险溢价的期限结构估计	第39-40页
·检验大陆与台湾基准利率和CPI对风险溢价的影响	第40-46页
第五章 人民币与新台币远期汇率风险溢价压力测试	第46-54页
·压力测试模型的构建和估计	第46-48页
·压力情景的设定及结论分析	第48-51页
·人民币与新台币汇率风险管理政策建议	第51-54页
结论与展望	第54-56页
参考文献	第56-60页
致谢	第60-61页
个人简历	第61-62页
在学期间研究成果及发表的学术论文	第62页