| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-12页 |
| ·研究背景 | 第8-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-17页 |
| ·基金家族特征的文献综述 | 第12-13页 |
| ·旗下基金对基金家族的影响的文献综述 | 第13-15页 |
| ·基金家族对旗下基金的影响的文献综述 | 第15-17页 |
| ·文献综述总结 | 第17页 |
| ·研究内容及创新点 | 第17-19页 |
| 第二章 基金家族共同持股原因及影响 | 第19-31页 |
| ·共同持股比率的度量 | 第19-23页 |
| ·共同持股的原因 | 第23-28页 |
| ·共同持股与基金家族的收益和风险关系 | 第28-31页 |
| 第三章 收益和风险的度量理论回顾 | 第31-43页 |
| ·收益的度量理论回顾 | 第31-34页 |
| ·风险的度量理论回顾 | 第34-43页 |
| ·风险的度量方法 | 第34-38页 |
| ·ARCH族模型和SV族模型求波动率的方法 | 第38-40页 |
| ·VaR和CVaR的计算和检验 | 第40-43页 |
| 第四章 共同持股对基金家族影响的模型构建 | 第43-47页 |
| ·静态面板数据模型构建 | 第43-46页 |
| ·面板向量自回归(Panel VAR)模型的构建 | 第46-47页 |
| 第五章 共同持股对基金家族影响的实证分析 | 第47-59页 |
| ·数据的选取 | 第47页 |
| ·收益的度量 | 第47-50页 |
| ·风险的度量 | 第50-53页 |
| ·共同持股比率对收益和风险影响的实证 | 第53-57页 |
| ·本章小结 | 第57-59页 |
| 结论与展望 | 第59-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附录 | 第67-90页 |
| 附录一 各基金家族收益率与正态分布和t分布的概率密度比较图 | 第67-74页 |
| 附录二 各基金管理公司收益率及VaR、CVaR值 | 第74-90页 |
| 个人简历 | 第90-91页 |
| 在读期间已发表论文和参与项目 | 第91页 |