我国企业债券信用价差影响因素的实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-22页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-11页 |
| ·研究背景 | 第8-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·相关概念的界定 | 第11-12页 |
| ·信用风险 | 第11-12页 |
| ·企业债券信用价差的内涵 | 第12页 |
| ·信用价差国内外研究现状 | 第12-19页 |
| ·国外研究现状 | 第12-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-19页 |
| ·研究思路 | 第19页 |
| ·论文结构安排 | 第19-22页 |
| 第二章 理论基础 | 第22-32页 |
| ·信用风险形成理论 | 第22-25页 |
| ·信息不对称理论 | 第22-23页 |
| ·破窗理论 | 第23-24页 |
| ·内生性破产理论 | 第24-25页 |
| ·信用风险定价理论模型 | 第25-29页 |
| ·传统历史法 | 第25-27页 |
| ·结构化模型 | 第27页 |
| ·简约模型 | 第27-28页 |
| ·混合模型 | 第28-29页 |
| ·信用价差分解理论 | 第29-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第三章 理论分析与模型构建 | 第32-50页 |
| ·我国企业债券市场概况 | 第32-38页 |
| ·我国企业债券市场的发展历程 | 第32-33页 |
| ·我国企业债券市场发展现状 | 第33-37页 |
| ·我国企业债券市场存在的问题 | 第37-38页 |
| ·我国企业债券信用价差宏观影响因素分析 | 第38-43页 |
| ·利率因素 | 第38-41页 |
| ·市场因素 | 第41-42页 |
| ·其他因素 | 第42-43页 |
| ·我国企业债券信用价差微观影响因素分析 | 第43-48页 |
| ·与发债企业相关的信用风险影响因素 | 第43-46页 |
| ·与债券本身相关的信用风险影响因素 | 第46-48页 |
| ·理论模型构建 | 第48-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第四章 实证研究设计 | 第50-64页 |
| ·实证模型的设计思路和方法 | 第50-52页 |
| ·实证模型的设计思路 | 第50页 |
| ·研究方法 | 第50-52页 |
| ·各期限企业债券信用价差宏观影响因素模型 | 第52-58页 |
| ·债券样本选择 | 第52-53页 |
| ·被解释变量的设置 | 第53-54页 |
| ·解释变量的设置 | 第54-55页 |
| ·模型的建立及假设提出 | 第55-56页 |
| ·样本的进一步筛选和描述性统计 | 第56-58页 |
| ·基于因子分析的企业债券信用价差微观影响因素模型 | 第58-64页 |
| ·债券样本选择 | 第58-59页 |
| ·被解释变量的设置 | 第59页 |
| ·解释变量的设置 | 第59-62页 |
| ·模型的建立及假设的提出 | 第62-63页 |
| ·样本的进一步筛选和描述性统计 | 第63-64页 |
| 第五章 实证结果及分析 | 第64-95页 |
| ·信用价差宏观影响因素的实证检验及结果分析 | 第64-86页 |
| ·长期债券信用价差分析 | 第64-72页 |
| ·中期债券信用价差分析 | 第72-80页 |
| ·短期债券信用价差分析 | 第80-86页 |
| ·信用价差微观影响因素的实证检验及结果分析 | 第86-95页 |
| ·因子分析 | 第86-92页 |
| ·多元回归分析 | 第92-95页 |
| 第六章 研究结论与展望 | 第95-99页 |
| ·主要研究结论 | 第95-96页 |
| ·相关建议 | 第96-97页 |
| ·研究局限及展望 | 第97-99页 |
| 参考文献 | 第99-104页 |
| 附录 | 第104-108页 |
| 致谢 | 第108-109页 |
| 攻读学位期间的主要研究成果 | 第109页 |
