我国股指期货最优套期保值比率研究--基于沪深300真实交易数据
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 目录 | 第10-12页 |
| 1. 前言 | 第12-25页 |
| ·选题背景 | 第12-15页 |
| ·研究目的及意义 | 第15-16页 |
| ·文献综述 | 第16-22页 |
| ·国外文献综述 | 第16-20页 |
| ·国内文献综述 | 第20-22页 |
| ·研究方法及研究框架 | 第22-24页 |
| ·本文的创新之处 | 第24-25页 |
| 2. 股指期货相关概念综述 | 第25-31页 |
| ·沪深300指数介绍 | 第25-27页 |
| ·股指期货介绍 | 第27-28页 |
| ·股指期货的功能 | 第28-29页 |
| ·我国的沪深300股指期货合约 | 第29-31页 |
| 3. 股指期货套期保值基本理论概述 | 第31-40页 |
| ·套期保值的基本概念 | 第31-32页 |
| ·套期保值的基本原理 | 第32-33页 |
| ·股指期货套期保值的基本类型 | 第33-35页 |
| ·套期保值的理论发展 | 第35-38页 |
| ·传统套期保值理论 | 第35-36页 |
| ·基差逐利套期保值理论 | 第36页 |
| ·现代组合套期保值理论 | 第36-38页 |
| ·股指期货套期保值的风险 | 第38-40页 |
| 4. 最优套期保值模型的介绍 | 第40-45页 |
| ·简单回归模型(OLS模型) | 第40-41页 |
| ·双变量向量自回归模型(B-VAR模型) | 第41-42页 |
| ·误差修正模型(ECM模型) | 第42-43页 |
| ·ECM-BGARCH模型 | 第43-45页 |
| 5. 实证分析 | 第45-58页 |
| ·数据的选取 | 第45-49页 |
| ·数据的选取 | 第45页 |
| ·数据的处理与描述 | 第45-48页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第48-49页 |
| ·最优套期保值比率的估计 | 第49-58页 |
| ·简单回归模型(OLS模型) | 第49-50页 |
| ·双变量向量自回归模型(B-VAR模型) | 第50-52页 |
| ·误差修正模型(ECM模型) | 第52-53页 |
| ·ECM-BGARCH模型 | 第53-56页 |
| ·实证结果小结 | 第56-58页 |
| 6. 套期保值绩效分析及结论 | 第58-63页 |
| ·套期保值绩效分析 | 第58-60页 |
| ·套期保值绩效分析模型介绍 | 第58-59页 |
| ·不同模型套期保值的绩效分析 | 第59-60页 |
| ·结论 | 第60-62页 |
| ·本文的不足之处及后续研究方向 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 后记 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第68页 |
