| 内容摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| 第一节 选题背景和研究意义 | 第9-10页 |
| 一、选题背景 | 第9页 |
| 二、研究意义 | 第9-10页 |
| 第二节 文献综述 | 第10-15页 |
| 一、国外相关研究 | 第10-13页 |
| 二、国内相关研究 | 第13-15页 |
| 第三节 研究思路及方法 | 第15-18页 |
| 一、研究思路和主要框架 | 第15-16页 |
| 二、研究方法 | 第16页 |
| 三、创新与不足 | 第16-18页 |
| 第二章 银行系统性风险的一般理论 | 第18-25页 |
| 第一节 银行系统性风险的内涵和本质特征 | 第18-20页 |
| 一、银行系统性风险的一般概念 | 第18-19页 |
| 二、银行系统性风险的本质特征 | 第19-20页 |
| 第二节 银行系统性风险成因的理论解释和现实分析 | 第20-25页 |
| 一、金融体系的脆弱性 | 第20-21页 |
| 二、信息的不对称 | 第21-22页 |
| 三、经济的周期性波动和货币政策的失误 | 第22-23页 |
| 四、银行系统性风险积聚的现实分析 | 第23-25页 |
| 第三章 基于横截面维度的银行系统性风险评估 | 第25-36页 |
| 第一节 系统重要性机构对银行系统性风险的影响 | 第25-27页 |
| 一、系统重要性机构的影响 | 第25-26页 |
| 二、系统重要性的衡量标准 | 第26-27页 |
| 第二节 系统性关联与银行系统性风险的扩散 | 第27-30页 |
| 一、系统性关联存在的方式 | 第27-29页 |
| 二、系统性关联的网络结构 | 第29-30页 |
| 第三节 基于关联性的银行系统性风险的测度方法及应用 | 第30-36页 |
| 一、矩阵模型法 | 第30-32页 |
| 二、网络模型法 | 第32-35页 |
| 三、基于关联性测度银行系统性风险的方法的评述 | 第35-36页 |
| 第四章 基于时间维度的银行系统性风险评估 | 第36-52页 |
| 第一节 经济周期与金融顺周期 | 第36-38页 |
| 一、经济周期及其运行机理 | 第36页 |
| 二、经济周期运行中的银行风险 | 第36-37页 |
| 三、银行内在顺周期性及形成机制 | 第37-38页 |
| 第二节 银行顺周期性与银行系统性风险 | 第38-44页 |
| 一、银行经营的内在顺周期性实证分析 | 第39-42页 |
| 二、银行经营外部规则的顺周期性与系统性风险 | 第42-44页 |
| 第三节 银行系统性风险的评估 | 第44-52页 |
| 一、评价指标体系的设计 | 第45-47页 |
| 二、主成分分析的基本思想和数学模型 | 第47-48页 |
| 三、评价体系的主成分分析 | 第48-52页 |
| 第五章 银行系统性风险的监管 | 第52-58页 |
| 第一节 加强宏观审慎监管 | 第52-56页 |
| 一、明确宏观审慎监管的监管主体 | 第52-53页 |
| 二、强化对系统重要性金融机构的监管 | 第53-54页 |
| 三、在时间维度上管理系统性风险 | 第54-56页 |
| 第二节 完善微观审慎监管 | 第56-58页 |
| 一、拓宽资本补充渠道，提高资本质量 | 第56页 |
| 二、加强期限错配和流动性的监管 | 第56页 |
| 三、加强信息披露制度建设 | 第56-57页 |
| 四、完善公司治理结构，提升银行风险管理能力 | 第57页 |
| 五、完善银行市场退出制度 | 第57-58页 |
| 附录 | 第58-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 攻读学位期间发表的论文 | 第66页 |