| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 插图索引 | 第13-14页 |
| 附表索引 | 第14-15页 |
| 第1章 绪论 | 第15-32页 |
| ·研究背景及意义 | 第15-19页 |
| ·研究背景 | 第15-17页 |
| ·研究意义 | 第17-19页 |
| ·相关研究的文献综述 | 第19-27页 |
| ·流动性风险形成机制的研究综述 | 第19-21页 |
| ·流动性风险传染与应对机制的研究综述 | 第21-22页 |
| ·宏观审慎框架下流动性风险监管的综述 | 第22-23页 |
| ·流动性压力测试的研究综述 | 第23-27页 |
| ·研究框架与方法 | 第27-30页 |
| ·研究内容 | 第27-29页 |
| ·技术路线 | 第29-30页 |
| ·研究方法 | 第30页 |
| ·研究的创新点 | 第30-32页 |
| 第2章 银行业流动性风险形成与传染机制的理论分析 | 第32-43页 |
| ·流动性风险的内涵及特征 | 第32-34页 |
| ·流动性与流动性风险的内涵界定 | 第32-33页 |
| ·银行流动性风险的成因及主要特征 | 第33-34页 |
| ·银行流动性风险的内生性形成机理 | 第34-39页 |
| ·流动性风险的内生性根源：基于 DD 模型的分析 | 第34-37页 |
| ·银行其他风险向流动性风险的转化 | 第37-39页 |
| ·银行流动性风险的外生性形成机理 | 第39-42页 |
| ·银行流动性风险的外部因素 | 第39-40页 |
| ·银行流动性风险传染的模型分析 | 第40-42页 |
| ·小结 | 第42-43页 |
| 第3章 银行业微观流动性压力测试方法及其局限性 | 第43-65页 |
| ·银行业流动性管理的常规方法 | 第43-49页 |
| ·银行流动性的供给与需求分析 | 第43-44页 |
| ·银行流动性管理的静态指标 | 第44-47页 |
| ·银行流动性管理的动态指标 | 第47-49页 |
| ·微观流动性压力测试方法及实践 | 第49-59页 |
| ·流动性压力测试的定义 | 第49-50页 |
| ·流动性风险与压力测试的契合性 | 第50-51页 |
| ·微观流动性压力测试的主要方法 | 第51-55页 |
| ·微观流动性压力测试的相关实践 | 第55-59页 |
| ·微观流动性压力测试的局限性 | 第59-63页 |
| ·偏于敏感性分析而非情景测试 | 第59-60页 |
| ·自下而上方法导致合成谬误问题 | 第60-61页 |
| ·对流动性风险传染和反馈效应关注不够 | 第61-62页 |
| ·对流动性风险的形成和传导机制认识不足 | 第62-63页 |
| ·小结 | 第63-65页 |
| 第4章 银行业宏观流动性压力测试的新理念与基本框架 | 第65-83页 |
| ·危机后宏观审慎监管理念的进展 | 第65-68页 |
| ·宏观审慎监管的主要内涵 | 第65-66页 |
| ·宏观审慎与微观审慎监管的联系与区别 | 第66-68页 |
| ·宏观流动性压力测试的新内涵 | 第68-71页 |
| ·弥补微观压力测试可能导致的合成谬误问题 | 第68-69页 |
| ·关注宏观经济冲击导致的银行业整体流动性风险 | 第69页 |
| ·评估流动性风险传染导致的系统性风险 | 第69-70页 |
| ·为银行业流动性救助机制提供分析工具 | 第70-71页 |
| ·流动性监管新标准与宏观压力测试的内在一致性 | 第71-77页 |
| ·《巴塞尔协议Ⅲ》关于流动性风险监管的新标准 | 第71-76页 |
| ·流动性监管新标准与压力测试的内在一致性 | 第76-77页 |
| ·宏观流动性压力测试的基本框架 | 第77-82页 |
| ·宏观流动性压力测试的实施主体 | 第77页 |
| ·宏观流动性风险冲击因子的选取 | 第77-78页 |
| ·宏观流动性风险压力情景的设计 | 第78-81页 |
| ·宏观流动性压力测试的传导途径 | 第81-82页 |
| ·小结 | 第82-83页 |
| 第5章 基于宏观经济因子冲击的银行业流动性压力测试研究 | 第83-101页 |
| ·我国银行业流动性风险的现状 | 第83-91页 |
| ·存贷款期限错配导致流动性风险加大 | 第83-85页 |
| ·同业市场利率表明银行流动性趋紧 | 第85-89页 |
| ·银行存款准备金与流动性比例的变化 | 第89-91页 |
| ·我国商业银行流动性挤兑模型的构建 | 第91-94页 |
| ·流动性期限错配模型的约束条件 | 第91-92页 |
| ·商业银行流动性压力测试模型构建 | 第92-94页 |
| ·流动性压力测试的实证分析 | 第94-99页 |
| ·受测银行的数据来源 | 第94-95页 |
| ·压力情景下各行的流动性缺口情况 | 第95-98页 |
| ·流动性压力测试的结果 | 第98-99页 |
| ·主要结论 | 第99-101页 |
| 第6章 基于风险传染的银行间同业市场流动性压力测试研究 | 第101-115页 |
| ·银行同业拆借市场与流动性风险传染 | 第101-104页 |
| ·同业市场流动性风险传染的机理分析 | 第101-103页 |
| ·此次危机中同业市场流动性风险传染的表现 | 第103-104页 |
| ·我国同业拆借市场的发展现状及结构分析 | 第104-108页 |
| ·我国同业市场成员及交易规模的变化 | 第104-105页 |
| ·我国同业拆借市场的网络结构分析 | 第105-108页 |
| ·流动性风险传染的压力测试模型构建 | 第108-110页 |
| ·同业拆借市场分类交易商双边数据的估计 | 第108-109页 |
| ·冲击模型构建及路径设计 | 第109-110页 |
| ·流动性风险传染的压力测试实证分析 | 第110-113页 |
| ·同业拆借市场流动性冲击的设定 | 第110-111页 |
| ·流动性风险传染的测试结果 | 第111-113页 |
| ·主要结论 | 第113-115页 |
| 第7章 宏观审慎监管框架下银行业流动性救助机制研究 | 第115-134页 |
| ·基于系统性风险防范的流动性救助实施主体 | 第115-117页 |
| ·流动性救助的实施主体分析 | 第115-116页 |
| ·宏观审慎监管框架下中央银行的职能分析 | 第116-117页 |
| ·中央银行流动性救助的成本与收益分析 | 第117-123页 |
| ·中央银行最后贷款人理论 | 第117-119页 |
| ·中央银行流动性救助的决策模型 | 第119-123页 |
| ·金融危机中各国中央银行的流动性救助机制研究 | 第123-128页 |
| ·美联储在金融危机中的流动性救助措施 | 第123-126页 |
| ·美联储流动性救助的效果评价 | 第126-128页 |
| ·银行业流动性救助机制的探索 | 第128-131页 |
| ·救助时机的选择 | 第128-129页 |
| ·惩罚性利率机制的运用 | 第129页 |
| ·“建设性模糊”策略的运用 | 第129-130页 |
| ·流动性救助的退出机制 | 第130-131页 |
| ·我国银行业流动性救助机制的职能安排 | 第131-133页 |
| ·我国银行业流动性救助机制存在的问题 | 第131-132页 |
| ·我国银行业流动性救助机制的完善 | 第132-133页 |
| ·小结 | 第133-134页 |
| 第8章 完善我国银行业流动性风险监管制度的相关建议 | 第134-146页 |
| ·宏观审慎监管层面的相关建议 | 第134-141页 |
| ·基于宏观审慎监管的流动性风险监管策略 | 第134-137页 |
| ·构建针对流动性风险的宏观压力测试体系 | 第137-138页 |
| ·完善货币政策对银行体系流动性的调控机制 | 第138-140页 |
| ·完善流动性救助和危机处理机制 | 第140-141页 |
| ·微观审慎管理层面的相关建议 | 第141-146页 |
| ·健全商业银行的流动性风险管理架构 | 第141-142页 |
| ·完善指标体系和监控预警机制 | 第142页 |
| ·加强商业银行存贷款期限管理 | 第142-143页 |
| ·优化商业银行流动性资产储备及融资结构 | 第143-144页 |
| ·提高商业银行流动性压力测试的精确性 | 第144-146页 |
| 结论 | 第146-148页 |
| 参考文献 | 第148-157页 |
| 致谢 | 第157-158页 |
| 附录 攻读学位期间的科研成果目录 | 第158页 |
