| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-14页 |
| 插图索引 | 第14-15页 |
| 附表索引 | 第15-17页 |
| 第1章 绪论 | 第17-41页 |
| ·研究背景和意义 | 第17-19页 |
| ·研究背景 | 第17-18页 |
| ·研究意义 | 第18-19页 |
| ·概念认识 | 第19-27页 |
| ·银行业压力测试 | 第19-25页 |
| ·宏观审慎管理 | 第25-27页 |
| ·研究综述 | 第27-35页 |
| ·银行业压力测试相关综述 | 第27-31页 |
| ·宏观审慎管理相关综述 | 第31-33页 |
| ·信用风险计量模型相关综述 | 第33-35页 |
| ·研究内容和方法 | 第35-38页 |
| ·总体研究框架 | 第35-37页 |
| ·研究内容 | 第37页 |
| ·研究方法 | 第37-38页 |
| ·研究创新点 | 第38-41页 |
| 第2章 银行业系统性风险生成机理分析 | 第41-68页 |
| ·风险及其关系辨析 | 第41-47页 |
| ·信用风险 | 第41-42页 |
| ·银行业系统性风险 | 第42-45页 |
| ·信用风险和系统性风险关系分析 | 第45-47页 |
| ·银行业系统性风险的一般生成机理及其分析总结 | 第47-55页 |
| ·银行业系统性风险的一般生成机理 | 第47-51页 |
| ·分析和总结 | 第51-55页 |
| ·我国银行业系统性风险特殊生成机理 | 第55-68页 |
| ·政府债务风险向银行系统性风险的潜在转移 | 第55-61页 |
| ·经济模式引起的信贷行业集中度过高 | 第61-65页 |
| ·利率市场化改革下的银行业经营隐患 | 第65-68页 |
| 第3章 银行业信用风险宏观压力测试的必要性分析 | 第68-90页 |
| ·实施宏观审慎管理的必要性分析 | 第68-72页 |
| ·宏观审慎管理体系组成 | 第72-82页 |
| ·宏观审慎管理体系的基本框架 | 第72-74页 |
| ·宏观审慎管理分析工具 | 第74-75页 |
| ·宏观审慎管理政策工具 | 第75-80页 |
| ·宏观审慎管理与宏观经济调控间的协调 | 第80-82页 |
| ·我国宏观审慎管理的组织模式 | 第82-86页 |
| ·我国银行业信用风险宏观压力测试的作用和功能 | 第86-90页 |
| ·宏观压力测试的在我国宏观审慎管理体系中的作用和功能 | 第86-87页 |
| ·银行业信用风险管理对维护我国金融系统稳健的重要意义 | 第87-90页 |
| 第4章 基于宏观审慎管理的银行业信用风险压力测试深化 | 第90-98页 |
| ·宏观审慎管理视角下银行业压力测试的发展和演变 | 第90-91页 |
| ·危机前宏观压力测试的发展 | 第90-91页 |
| ·危机后宏观压力测试的发展 | 第91页 |
| ·银行业信用风险宏观压力测试方法的深化 | 第91-98页 |
| ·银行业顺周期效应 | 第92-94页 |
| ·宏观经济与银行业系统间的相互作用关系 | 第94-95页 |
| ·信贷资产的风险相关特性 | 第95-96页 |
| ·风险的内生性形成机制 | 第96-98页 |
| 第5章 银行业信用风险宏观压力测试的情景设置 | 第98-109页 |
| ·情景设置步骤及实现 | 第98-100页 |
| ·宏观因子的选取 | 第98页 |
| ·宏观因子变化规律的识别和模拟 | 第98-99页 |
| ·宏观因子初始冲击强度的设置 | 第99-100页 |
| ·宏观审慎管理视角下压力测试情景设置的原理 | 第100-102页 |
| ·银行业系统与实体经济间的动态反馈机制分析 | 第100-101页 |
| ·宏观经济因子变化规律中的周期特征分析 | 第101-102页 |
| ·基于宏观审慎管理的压力测试情景设置 | 第102-109页 |
| ·动态反馈机制下的压力情景设置 | 第103-105页 |
| ·基于经济周期特征的压力情景设置 | 第105-109页 |
| 第6章 基于多元风险因子模型的信用风险宏观压力测试方法 | 第109-133页 |
| ·基于 CreditMetrics 模型原理的多元风险因子模型 | 第109-112页 |
| ·CreditMetrics 模型基本原理 | 第109-111页 |
| ·基于 CreditMetrics 模型原理的多元风险因子模型 | 第111-112页 |
| ·多元风险因子模型拓展 | 第112-117页 |
| ·基于行业违约相关性的模型拓展 | 第113-114页 |
| ·基于风险厚尾特征的模型拓展 | 第114-117页 |
| ·基于违约损失率波动性的模型拓展 | 第117页 |
| ·模型参数估计方法 | 第117-120页 |
| ·扩展模型在压力测试中的应用原理及实现方法 | 第120-125页 |
| ·应用原理 | 第120-123页 |
| ·实现方法 | 第123-125页 |
| ·算例分析 | 第125-133页 |
| ·算例数据及模型相关参数 | 第125-127页 |
| ·基于行业相关性的模型测试结果分析 | 第127-129页 |
| ·基于风险厚尾特征的模型测试结果分析 | 第129-130页 |
| ·基于违约损失率波动特性的模型测试结果分析 | 第130-133页 |
| 第7章 我国银行业信用风险宏观压力测试的实证分析 | 第133-147页 |
| ·压力情景设置 | 第133-139页 |
| ·信用风险视角下的我国银行业系统性风险触发因素分析 | 第133-135页 |
| ·宏观冲击因子变量选取 | 第135-136页 |
| ·宏观冲击因子的构造 | 第136-139页 |
| ·宏观风险向行业的传导和渗透 | 第139-140页 |
| ·压力测试结果及其分析 | 第140-147页 |
| ·样本数据和模型参数 | 第140-143页 |
| ·测试结果及分析 | 第143-147页 |
| 第8章 政策建议 | 第147-155页 |
| ·我国银行业信用风险宏观压力测试的应用 | 第147-150页 |
| ·基于信用风险宏观压力测试方法的逆周期管理实现 | 第147-148页 |
| ·基于信用风险宏观压力测试方法的动态风险预警系统构建 | 第148-149页 |
| ·基于信用风险宏观压力测试方法的资本配置优化 | 第149-150页 |
| ·加强我国银行业信用风险宏观压力测试的建议 | 第150-155页 |
| ·优化压力测试在银行内部的运作环境 | 第150-151页 |
| ·加强银行业数据库建设 | 第151-152页 |
| ·提高信用风险管理技术的开发和应用水平 | 第152-153页 |
| ·发挥监管部门的积极作用 | 第153-155页 |
| 结论 | 第155-157页 |
| 参考文献 | 第157-165页 |
| 致谢 | 第165-167页 |
| 附录 A 攻读学位期间的科研成果目录 | 第167-168页 |
| 附录 B 样本损失分布的蒙特卡洛模拟算法程序 | 第168-172页 |
