| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-10页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-9页 |
| ·研究目的与创新 | 第9-10页 |
| 第2章 金融市场风险度量方法综述 | 第10-25页 |
| ·金融风险分类,定义及识别 | 第10-13页 |
| ·金融市场风险分类及性质 | 第13页 |
| ·金融市场风险度量方法 | 第13-19页 |
| ·名义值度量法 | 第13页 |
| ·灵敏度方法 | 第13-18页 |
| ·金融衍生品的灵敏度测量 | 第18-19页 |
| ·灵敏度方法评述 | 第19页 |
| ·波动性方法 | 第19-25页 |
| ·单种资产风险的度量 | 第19-20页 |
| ·资产组合风险的度量 | 第20页 |
| ·波动性方法评述 | 第20-21页 |
| ·VaR 方法 | 第21-25页 |
| 第3章 EMH 与中国股票市场异常现象—基于上证综指 | 第25-31页 |
| ·对数收益率的基本分析 | 第25-27页 |
| ·对数收益率独立性及相关性检验 | 第27-30页 |
| ·对数收益率的厚尾性检验 | 第30-31页 |
| 第4章 EVT 理论综述 | 第31-45页 |
| ·EVT 产生背景 | 第31页 |
| ·EVT 理论基础 | 第31-38页 |
| ·BM 模型 | 第31-34页 |
| ·POT 模型 | 第34-38页 |
| ·BM 模型和 POT 模型参数估计 | 第38-45页 |
| ·BM 模型参数估计 | 第39-42页 |
| ·POT 模型参数估计 | 第42-45页 |
| 第5章 运用 EVT 对上证综指进行实证分析 | 第45-66页 |
| ·BM 模型实证结果 | 第45-56页 |
| ·BM 模型分块极小值估计分析 | 第45-50页 |
| ·BM 模型分块极大值估计分析 | 第50-56页 |
| ·与标准正态分布风险值比较 | 第56页 |
| ·POT 模型极小值估计分析 | 第56-66页 |
| ·POT 模型左尾参数估计分析 | 第57-61页 |
| ·POT 模型右尾参数估计分析 | 第61-64页 |
| ·与标准正态分布风险值比较 | 第64-66页 |
| 第6章 结论 | 第66-73页 |
| ·研究结论 | 第66-67页 |
| ·对风险管理的政策建议 | 第67-71页 |
| ·调整资产组合中成份股的投资比率 | 第68页 |
| ·利用衍生产品规避风险 | 第68-69页 |
| ·建立极端风险基金 | 第69-70页 |
| ·建立风险管理全面体系 | 第70页 |
| ·建立全面的风险管理数据库 | 第70-71页 |
| ·本文的不足之处及未来研究设想 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-76页 |
| 致谢 | 第76页 |