| 中文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 主要符号对照表 | 第11-12页 |
| 1 前言 | 第12-20页 |
| ·论文研究的背景及意义 | 第12-13页 |
| ·国内外文献研究综述 | 第13-15页 |
| ·国外研究状况 | 第13页 |
| ·国内研究状况 | 第13-15页 |
| ·本文工作的结构安排 | 第15页 |
| ·文的创新点 | 第15页 |
| ·本文的不足 | 第15-16页 |
| ·现代信用风险度量方法简介 | 第16-20页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第16-17页 |
| ·Credit Portfolio View模型 | 第17-18页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第18-20页 |
| 2 KMV模型的理论基础 | 第20-30页 |
| ·期权定价理论 | 第20-21页 |
| ·Merton模型 | 第21-22页 |
| ·KMV模型 | 第22-25页 |
| ·KMV模型的求解以及预期违约概率的计算 | 第23-25页 |
| ·对KMV模型的改进 | 第25-27页 |
| ·基于KMV模型的公司债券定价 | 第27-28页 |
| ·KMV模型的优缺点 | 第28-30页 |
| 3 Copula函数在KMV模型中的应用 | 第30-39页 |
| ·Copula函数的定义及其基本性质 | 第30-32页 |
| ·基于Copula函数的相关性度量 | 第32-33页 |
| ·常见的几种Copula函数及其相关性分析 | 第33-35页 |
| ·椭圆Copula函数及其相关性分析 | 第33-34页 |
| ·阿基米德Copula函数及其相关性分析 | 第34-35页 |
| ·基于Copula函数的参数估计 | 第35-36页 |
| ·KMV模型在Copula理论中的适用性研究 | 第36-39页 |
| 4 基于KMV模型的公司债券定价实证研究 | 第39-43页 |
| ·样本数据的选择 | 第39-40页 |
| ·公司股票收益率及其波动率的计算 | 第40-42页 |
| ·公司债券收益率的计算 | 第41-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 5 基于Copula函数的公司联合违约概率实证研究 | 第43-47页 |
| ·Copula函数的图形分析 | 第43-45页 |
| ·基于正态Copula函数的图形分析 | 第43-44页 |
| ·基于阿基米德Copula函数的图形分析 | 第44-45页 |
| ·运用Copula函数对两上市公司数据拟合 | 第45-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 6 结论 | 第47-49页 |
| ·研究结果 | 第47页 |
| ·研究不足 | 第47-48页 |
| ·后续研究设想 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |