股指期货在基金投资管理中的应用研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-7页
1 绪论	第7-17页
·问题的提出和研究背景	第7-13页
·问题的提出	第7-9页
·选题的意义	第9-13页
·相关文献综述	第13-16页
·资本资产定价模型	第13-14页
·套期保值理论	第14-16页
·本文的研究思路和框架	第16-17页
2. 沪深300股指期货和股指期货套期保值理论	第17-29页
·股指期货的定义、特点和主要功能	第17-27页
·沪深300股指期货	第20-24页
·股指期货的套期保值	第24-27页
·股指期货套期保值的基本模型	第27-29页
·传统套期保值模型	第27-28页
·现代套期保值	第28-29页
3. 运用股指期货的基金组合系统性风险建模与分析	第29-34页
·投资组合beta系数	第29-31页
·Beta的一般投资策略	第31页
·合约数量的计算	第31-34页
4 案例实证研究	第34-42页
·beta系数下的简单套保实证研究	第34-37页
·动态beta套期保值	第37-40页
·Beta的系统风险对冲策略	第40-41页
·股指期货套期保值需要注意的风险	第41-42页
结论	第42-43页
参考文献	第43-44页
附录A 上投摩根成长先锋月度持仓报告	第44-51页
致谢	第51-52页