| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| ·选题意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-12页 |
| ·认股权证的定价模型文献综述 | 第9-11页 |
| ·认股权证在中国的研究现状 | 第11-12页 |
| ·本文研究方法与论文结构 | 第12-13页 |
| ·本文创新之处 | 第13-15页 |
| 第2章 认股权证定价方法 | 第15-30页 |
| ·认股权证概述 | 第15-18页 |
| ·认股权证的概念 | 第15-17页 |
| ·认股权证价值的影响因素分析 | 第17-18页 |
| ·经典B-S模型及其修正模型 | 第18-24页 |
| ·经典的B-S模型 | 第18-20页 |
| ·修正的B-S模型 | 第20-24页 |
| ·二叉树模型及其修正 | 第24-28页 |
| ·经典的二叉树和三叉树定价模型 | 第24-26页 |
| ·修正的二叉树模型 | 第26-28页 |
| ·蒙特卡罗模型 | 第28-30页 |
| 第3章 权证定价效果实证检验 | 第30-39页 |
| ·B-S模型定价效果实证检验 | 第31-35页 |
| ·历史波动率与隐含波动率比较 | 第31-32页 |
| ·各种波动率模型的定价效果比较 | 第32-33页 |
| ·不同时期历史波动率模型的定价效果比较 | 第33-35页 |
| ·各种定价模型效果的综合比较 | 第35-36页 |
| ·各种模型定价结果分析 | 第36-39页 |
| ·标的股票统计特征分析 | 第36-37页 |
| ·偏离度的回归分析 | 第37-39页 |
| 第4章 中国证券市场的权证定价模型 | 第39-44页 |
| ·考虑流动性的权证定价模型文献综述 | 第39-41页 |
| ·Krokovsky模型 | 第39页 |
| ·Ye模型 | 第39-40页 |
| ·Xia模型 | 第40页 |
| ·Hull和Jasmes的改进模型 | 第40-41页 |
| ·中国权证定价流动性模型的构建 | 第41-44页 |
| ·权证的流动性对标的股票价格的影响模型 | 第41-42页 |
| ·标的股票的流动性对标的股票价格的影响模型 | 第42页 |
| ·权证的流动性对权证价格的影响模型 | 第42-43页 |
| ·权证的流动性和标的股票的流动性对权证价格的综合影响模型 | 第43-44页 |
| 第5章 结论与展望 | 第44-47页 |
| ·主要研究结论 | 第44-45页 |
| ·不足与未来研究方向 | 第45页 |
| ·政策建议 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 攻读学位期间发表的论文 | 第51页 |