我国大豆期货市场功能效率实证分析

摘要	第1-5页
Abstract	第5-9页
第一章 绪论	第9-16页
·选题的背景和意义	第9-12页
·选题的背景	第9-11页
·选题的意义	第11-12页
·期货市场效率理论简介	第12-13页
·期货市场功能与市场效率	第13-14页
·价格发现功能与市场效率	第13-14页
·套期保值效率	第14页
·研究方法与思路	第14页
·主要研究内容	第14-15页
·文章的创新和不足	第15-16页
第二章 文献综述	第16-20页
·文献概述	第16-19页
·国外研究概述	第16-17页
·国内研究概述	第17-19页
·对以往文献的总结	第19-20页
第三章 我国大豆期货市场的发展历程与现状	第20-25页
·我国大豆期货市场产生的背景和发展历程	第20-22页
·我国大豆期货市场的现状及存在的问题	第22-25页
第四章 国内大豆期货市场功能效率实证分析	第25-41页
·样本数据的采集与说明	第25页
·对大豆期货价格发现功能效率的分析	第25-34页
·大豆期货价格和现货价格序列的单位根检验	第25-28页
·大豆期货价格与现货价格的引导关系检验	第28-30页
·大豆期货价格和现货价格的长期均衡关系检验	第30-31页
·大豆期货市场对价格偏离的修正检验	第31-34页
·对大豆期货套期保值功能效率的分析	第34-41页
·大豆期货最优套期保值比率及其效率测度	第34-40页
·对实证结果的分析比较	第40-41页
第五章 结论及政策建议	第41-45页
·实证分析的结论	第41页
·政策建议	第41-45页
参考文献	第45-50页
致谢	第50-51页
攻读硕士学位期间的研究成果	第51页