| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 引言 | 第7-12页 |
| 2 VaR基本原理及应用 | 第12-39页 |
| ·VaR的定义与静态模型 | 第12-15页 |
| ·VaR计算的动态模型 | 第15-19页 |
| ·VaR模型的准确性检验 | 第19-20页 |
| ·中国和香港股市风险度量的实证分析 | 第20-39页 |
| ·数据选取与时段选择 | 第20-21页 |
| ·数据基本分析 | 第21-27页 |
| ·ARCH族模型计算VaR_t结果 | 第27-38页 |
| ·结论 | 第38-39页 |
| 3 模型的一些改进-(引进风险溢价) | 第39-42页 |
| ·提出模型 | 第39-40页 |
| ·VaR预测 | 第40-41页 |
| ·结论 | 第41-42页 |
| 4 CVaR基本原理及应用 | 第42-47页 |
| ·CVaR的定义 | 第42-45页 |
| ·实证分析 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50页 |