| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-11页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第6-7页 |
| ·国内外研究现状 | 第7-9页 |
| ·本文的主要工作和创新 | 第9-11页 |
| 第二章 基础知识 | 第11-22页 |
| ·不确定理论 | 第11-12页 |
| ·遗传算法 | 第12-15页 |
| ·神经网络 | 第15-19页 |
| ·动态规划 | 第19-22页 |
| 第三章 模糊动态投资组合的破产风险控制模型 | 第22-35页 |
| ·投资风险偏好分析 | 第22-23页 |
| ·基于可信性理论的动态投资组合的破产风险控制模型 | 第23-29页 |
| ·基于模糊模拟的混合智能算法 | 第29-33页 |
| ·数值算例 | 第33-35页 |
| 第四章 基于VaR的模糊动态投资组合模型 | 第35-46页 |
| ·风险值VaR及其度量方法 | 第35-37页 |
| ·用VaR度量风险偏好 | 第37-39页 |
| ·基于VaR的模糊动态投资组合模型 | 第39-41页 |
| ·基于模糊模拟的混合智能算法 | 第41-44页 |
| ·数值算例 | 第44-46页 |
| 总结与展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-53页 |
| 攻读硕士期间发表论文与参加科研项目情况 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |