| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 符号说明 | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-9页 |
| 第二章 预备知识 | 第9-12页 |
| §2-1 关于Ln-最优投资组合和倍率函数的概念 | 第9-10页 |
| §2-2 关于风险控制的概念 | 第10-11页 |
| §2-3 关于~*-mixing序列的概念 | 第11-12页 |
| 第三章 无风险控制的Ln-最优投资组合的极限定理 | 第12-21页 |
| 3-1 任意市场的极限定理和偏差定理 | 第12-18页 |
| 3-2 *-mixing市场中Ln-最优投资组合的极限定理 | 第18-21页 |
| 第四章 带风险控制的Ln-最优投资组合的极限定理 | 第21-23页 |
| 第五章 结论 | 第23-26页 |
| 参考文献 | 第26-28页 |
| 致谢 | 第28页 |