我国商业银行非系统性风险实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究的背景和意义 | 第9-10页 |
| ·研究思路及内容 | 第10-11页 |
| ·国内外相关研究现状 | 第11-14页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-14页 |
| ·采用的研究方法及研究范围 | 第14-15页 |
| ·本文的创新之处 | 第15-16页 |
| 2 商业银行非系统性风险相关理论 | 第16-26页 |
| ·商业银行非系统性风险的内涵 | 第16-20页 |
| ·风险的内涵 | 第16-18页 |
| ·商业银行非系统性风险的内涵 | 第18-20页 |
| ·商业银行非系统性风险成因理论 | 第20-26页 |
| ·信息不对称理论 | 第20-22页 |
| ·预算软约束理论 | 第22-23页 |
| ·银行行为理论 | 第23-26页 |
| 3 我国商业银行非系统性风险现状分析 | 第26-43页 |
| ·我国商业银行非系统性风险的分类 | 第26-28页 |
| ·信贷风险 | 第26页 |
| ·流动性风险 | 第26页 |
| ·盈利风险 | 第26-27页 |
| ·资本风险 | 第27页 |
| ·竞争风险 | 第27-28页 |
| ·内部风险 | 第28页 |
| ·我国商业银行非系统性风险传导机制 | 第28-30页 |
| ·我国商业银行非系统性风险的表现 | 第30-37页 |
| ·资产质量低 | 第30-32页 |
| ·流动性低 | 第32-34页 |
| ·盈利能力低 | 第34-35页 |
| ·自有资本低 | 第35-37页 |
| ·我国商业银行非系统性风险的特点 | 第37-39页 |
| ·结构性特点 | 第37-38页 |
| ·隐蔽性特点 | 第38页 |
| ·风险收益不对称特点 | 第38-39页 |
| ·我国商业银行非系统性风险的成因分析 | 第39-43页 |
| ·银企信息不对称导致我国商业银行非系统性风险 | 第39-40页 |
| ·多层委托代理链导致我国商业银行非系统性风险 | 第40-41页 |
| ·预算软约束转嫁导致我国商业银行非系统性风险 | 第41页 |
| ·自身风险管理能力低导致我国商业银行非系统性风险 | 第41-43页 |
| 4 我国商业银行非系统性风险评估模型的建立 | 第43-67页 |
| ·评估指标体系的初步选择 | 第43-44页 |
| ·评估指标体系的建立 | 第44-50页 |
| ·评估指标的筛选 | 第44-50页 |
| ·指标体系的确定 | 第50页 |
| ·模糊综合评价方法 | 第50-54页 |
| ·确定评价因素论域 | 第51-52页 |
| ·评价因素权重集确定 | 第52页 |
| ·评语集的确定 | 第52-53页 |
| ·单因素的评判 | 第53页 |
| ·模糊综合评判 | 第53-54页 |
| ·指标权重的分配 | 第54-57页 |
| ·单一指标的评判 | 第57-64页 |
| ·评估的综合评判模型 | 第64-67页 |
| ·评估模型的建立 | 第64-66页 |
| ·风险状态的判定 | 第66-67页 |
| 5 实证结果分析 | 第67-77页 |
| ·模型的应用 | 第67-72页 |
| ·中国工商银行非系统性风险评估 | 第68-70页 |
| ·中国工商银行评估结果分析 | 第70-72页 |
| ·样本银行总体评估结果分析 | 第72-77页 |
| ·样本银行非系统性风险总体分析 | 第72-74页 |
| ·国有商业银行和股份制商业银行之间的比较 | 第74-77页 |
| 6 政策建议及总结展望 | 第77-82页 |
| ·我国商业银行非系统性风险防范政策建议 | 第77-80页 |
| ·建立科学的非系统性风险评估体系 | 第77-78页 |
| ·建立以经济资本预算约束为核心的资产管理体制 | 第78-79页 |
| ·建立以激励约束为核心的非系统性风险管理文化 | 第79-80页 |
| ·本文结论 | 第80-81页 |
| ·研究展望 | 第81-82页 |
| 参考文献 | 第82-87页 |
| 附录1 | 第87-88页 |
| 附录2 | 第88-98页 |
| 致谢 | 第98-99页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第99页 |
