| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 中文详细摘要 | 第8-15页 |
| 1 引言 | 第15-19页 |
| ·本文的背景及意义 | 第15页 |
| ·国内外的研究现状 | 第15-17页 |
| ·本文的结构 | 第17-18页 |
| ·本文的创新之处 | 第18-19页 |
| 2 商业银行利率风险研究 | 第19-26页 |
| ·商业银行利率风险的成因 | 第19-21页 |
| ·利率风险的外部成因 | 第19-20页 |
| ·利率风险的内部成因 | 第20-21页 |
| ·利率风险对商业银行的影响的研究方法 | 第21-22页 |
| ·收益分析法(Earnings perspective) | 第21-22页 |
| ·经济价值分析法(Economic Value perspective) | 第22页 |
| ·商业银行利率风险管理机制 | 第22-23页 |
| ·利率风险的管理程序 | 第22-23页 |
| ·利率风险的处理方法 | 第23页 |
| ·商业银行利率风险的识别 | 第23-26页 |
| ·重新定价风险 | 第23-24页 |
| ·收益率曲线风险 | 第24页 |
| ·基差风险 | 第24页 |
| ·期权性风险 | 第24-26页 |
| 3 利率风险度量的缺口分析和持续期分析 | 第26-33页 |
| ·敏感性缺口分析 | 第26-28页 |
| ·持续期分析 | 第28-33页 |
| ·麦考来持续期 | 第28-29页 |
| ·费雪—威尔持续期 | 第29-30页 |
| ·有效持续期 | 第30-31页 |
| ·持续期凸度 | 第31-32页 |
| ·其他类型的持续期 | 第32-33页 |
| 4 利率风险度量的VAR方法研究 | 第33-46页 |
| ·VAR模型的基本原理 | 第33-34页 |
| ·VAR的含义 | 第33页 |
| ·VAR估算涉及的因素 | 第33-34页 |
| ·VAR的数学描述 | 第34页 |
| ·VAR度量的分析方法 | 第34-38页 |
| ·组合—正态模型 | 第35页 |
| ·资产—正态模型 | 第35-36页 |
| ·Delta—正态模型 | 第36-38页 |
| ·VAR度量的模拟方法 | 第38-43页 |
| ·历史模拟方法 | 第39-40页 |
| ·Monte Carlo模拟法 | 第40-43页 |
| ·VAR模型的后验测试 | 第43-44页 |
| ·正态性检验 | 第43页 |
| ·VAR模型准确性检验 | 第43-44页 |
| ·小结 | 第44-46页 |
| 5 商业银行利率风险度量的实证分析 | 第46-54页 |
| ·VAR估算因素的选取和处理 | 第46-48页 |
| ·数据选取 | 第46页 |
| ·置信水平的选择 | 第46-48页 |
| ·测度基准的选择 | 第48页 |
| ·分析法的实证研究 | 第48-50页 |
| ·收益的正态性检验 | 第48-49页 |
| ·组合—正态分析法实证测试 | 第49-50页 |
| ·模拟法的实证研究 | 第50-51页 |
| ·数据的模拟 | 第50页 |
| ·Monte Carlo模拟法实证测试 | 第50-51页 |
| ·两种模型方法的后验测试 | 第51-53页 |
| ·结论分析 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第57页 |