复合套期保值方法的扩展及其应用
| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外相关文献综述 | 第10-15页 |
| ·国外相关文献综述 | 第11-13页 |
| ·国内相关文献综述 | 第13-15页 |
| ·本文的研究内容与方法 | 第15-16页 |
| ·本文的创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 套期保值的理论与方法 | 第17-30页 |
| ·套期保值的基本经济原理及原则 | 第17-19页 |
| ·套期保值的基本经济原理 | 第17页 |
| ·套期保值的基本原则 | 第17-19页 |
| ·套期保值理论的发展 | 第19-22页 |
| ·传统套期保值理论 | 第19-20页 |
| ·基差套期保值理论 | 第20-21页 |
| ·现代套期保值理论 | 第21-22页 |
| ·套期保值优化模型 | 第22-24页 |
| ·传统套期保值模型 | 第22页 |
| ·线性回归模型 | 第22页 |
| ·均值—方差模型 | 第22-23页 |
| ·动态套期保值模型 | 第23-24页 |
| ·套期保值比率的确定方法 | 第24-30页 |
| ·基于回归技术的套期保值比率的确定方法 | 第24-25页 |
| ·基于方差最小的套期保值理论比率的确定方法 | 第25-26页 |
| ·基于效用最大的套期保值优化模型 | 第26-27页 |
| ·基于均值—方差的套期保值比率的确定方法 | 第27-28页 |
| ·套期保值比率确定方法的扩展 | 第28-30页 |
| 第3章 复合套期保值模型及其扩展 | 第30-35页 |
| ·复合套期保值模型 | 第30页 |
| ·复合套期保值模型的扩展 | 第30-35页 |
| 第4章 复合套期保值模型扩展方法的实例分析 | 第35-41页 |
| ·变量与样本数据的选择 | 第35-36页 |
| ·主要变量的基本统计描述 | 第36-37页 |
| ·最优套期保值比率的确定 | 第37-38页 |
| ·不同套期保值方案的比较 | 第38-41页 |
| ·单一期货合约套期保值 | 第38-39页 |
| ·单一看涨期权套期保值 | 第39页 |
| ·组合期货套期保值 | 第39-41页 |
| 第5章 复合套期保值扩展模型的动态化研究 | 第41-46页 |
| ·套期保值比率的动态化模型 | 第41-42页 |
| ·确定不同时期最优套期比率 | 第42-46页 |
| ·含时变性的GARCH(p,q)模型 | 第42-43页 |
| ·时变的协方差矩阵与最优套期保值比率 | 第43-46页 |
| 第6章 研究结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 后记 | 第50页 |
