| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-17页 |
| ·非线性混沌理论研究现状 | 第11-12页 |
| ·非线性混沌时间序列研究现状 | 第12-14页 |
| ·金融市场风险测度研究现状 | 第14-17页 |
| ·本文的研究内容及创新点 | 第17-19页 |
| 第2章 基本理论与模型综述 | 第19-29页 |
| ·有效市场假说 | 第19-20页 |
| ·分形理论及分形市场假说 | 第20-22页 |
| ·相空间重构理论 | 第22-23页 |
| ·金融波动率模型 | 第23-26页 |
| ·ARCH模型 | 第24页 |
| ·GARCH模型 | 第24-25页 |
| ·EGARCH模型 | 第25-26页 |
| ·VaR模型 | 第26-28页 |
| ·VaR的定义 | 第26-27页 |
| ·VaR的计算 | 第27页 |
| ·VaR模型的检验 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 沪铜期货价格时序的非线性混沌特性检验 | 第29-45页 |
| ·时间序列的非线性特性检验方法 | 第29-31页 |
| ·关联维数 | 第29-30页 |
| ·赫斯特指数 | 第30页 |
| ·替代数据法 | 第30-31页 |
| ·时间序列的混沌特性检验方法 | 第31-32页 |
| ·最大Lyapunov指数 | 第31-32页 |
| ·Kolmogorov熵 | 第32页 |
| ·Lorenz系统的混沌特性检验实例 | 第32-36页 |
| ·Lorenz系统简介 | 第32-33页 |
| ·非线性混沌特性检验 | 第33-36页 |
| ·实证研究 | 第36-44页 |
| ·样本数据的选取 | 第36-37页 |
| ·样本的基本统计特征分析 | 第37-40页 |
| ·沪铜期货收益率的非线性特性分析 | 第40-43页 |
| ·沪铜期货收益率的混沌特性分析 | 第43-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第4章 基于VaR-GARCH模型族的沪铜期货价格的风险测度 | 第45-61页 |
| ·样本数据的选取及收益率的计算 | 第45页 |
| ·平稳性检验 | 第45-48页 |
| ·ARCH效应检验 | 第48-49页 |
| ·GARCH模型族的实证分析 | 第49-56页 |
| ·t分布与GED分布 | 第49-50页 |
| ·GARCH模型的建立 | 第50-51页 |
| ·EGARCH模型的建立 | 第51-53页 |
| ·对所建GARCH模型族的分析 | 第53-55页 |
| ·基于GARCH模型族的预测分析 | 第55-56页 |
| ·沪铜期货市场的VaR计算 | 第56-58页 |
| ·t分布假设下VaR的计算 | 第56-57页 |
| ·GED分布假设下VaR的计算 | 第57-58页 |
| ·沪铜期货市场VaR的检验 | 第58-59页 |
| ·沪铜期货市场的风险分析 | 第59-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 第5章 结论与展望 | 第61-63页 |
| ·全文总结 | 第61-62页 |
| ·展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 后记 | 第66页 |