几类风险模型的破产问题研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·风险理论综述 | 第8-14页 |
| ·风险理论的介绍 | 第8-9页 |
| ·风险理论的产生与发展 | 第9页 |
| ·经典风险模型 | 第9-10页 |
| ·经典风险模型的推广 | 第10-14页 |
| ·本文的主要内容 | 第14-15页 |
| 第二章 预备知识 | 第15-23页 |
| ·数学期望、方差 | 第15页 |
| ·随机和 | 第15-17页 |
| ·点过程 | 第17-20页 |
| ·Poisson过程 | 第17-19页 |
| ·更新过程 | 第19-20页 |
| ·鞅 | 第20-21页 |
| ·负二项分布过程 | 第21-23页 |
| 第三章 连续时间带利率风险模型 | 第23-33页 |
| ·模型介绍 | 第23-24页 |
| ·破产概率上界估计 | 第24-29页 |
| ·鞅方法推导破产概率上界 | 第25-27页 |
| ·递推方法推导破产概率上界 | 第27-29页 |
| ·破产时赤字分布 | 第29-33页 |
| 第四章 离散型随机利率二项风险模型 | 第33-38页 |
| ·模型的介绍 | 第33-34页 |
| ·破产概率上界 | 第34-35页 |
| ·破产前的盈余分布 | 第35-36页 |
| ·破产持续时间 | 第36-38页 |
| 第五章 含有正、负风险和的风险过程 | 第38-43页 |
| ·模型的介绍 | 第38-39页 |
| ·积分方程 | 第39-41页 |
| ·破产概率上界 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第48页 |
