| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 引言 | 第9-15页 |
| ·本课题研究目的和意义 | 第10-11页 |
| ·国内外相关文献综述 | 第11-14页 |
| ·国外的相关文献 | 第11-13页 |
| ·国内的相关文献 | 第13-14页 |
| ·文章结构安排 | 第14-15页 |
| 2 股指期货的概述 | 第15-24页 |
| ·股指期货的介绍 | 第15-21页 |
| ·股指期货的特征 | 第15-17页 |
| ·股指期货的种类 | 第17-18页 |
| ·股指期货的功能 | 第18-19页 |
| ·股指期货的风险 | 第19-21页 |
| ·香港恒生指数期货的介绍 | 第21-24页 |
| ·香港恒生指数期货的产生背景 | 第21页 |
| ·香港恒生指数期货的发展历程 | 第21-23页 |
| ·香港恒生指数期货的特点 | 第23-24页 |
| ·香港恒生指数期货的作用 | 第24页 |
| 3 研究内容及研究方法 | 第24-32页 |
| ·本文的研究内容 | 第24页 |
| ·本文的研究方法 | 第24-32页 |
| ·1-Sample K-S检验 | 第24-25页 |
| ·单位根检验 | 第25页 |
| ·协整检验 | 第25-26页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第26-27页 |
| ·ARCH效应检验 | 第27页 |
| ·Ljung-Box检验 | 第27页 |
| ·动态VAR方法 | 第27-30页 |
| ·普通GARCH模型 | 第30-31页 |
| ·非参数GARCH模型 | 第31-32页 |
| 4 实证研究 | 第32-41页 |
| ·数据说明及描述性分析 | 第32-33页 |
| ·序列平稳性 | 第33-35页 |
| ·格兰因果检验 | 第35-36页 |
| ·ARCH效应检验 | 第36页 |
| ·GARCH(1,1)模型与非参数GARCH(1,1)模型的比较 | 第36-41页 |
| ·参数估计 | 第36-38页 |
| ·动态VAR计算 | 第38-39页 |
| ·VAR有效性检验 | 第39页 |
| ·预测能力的评价 | 第39-41页 |
| 5 结果分析及总结 | 第41-43页 |
| ·结果分析 | 第41-42页 |
| ·总结 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-48页 |
| 申请学位期间发表的学术论文 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49页 |