基于EMD与VAR方法的中国股市溢出效应研究

致谢	第1-5页
摘要	第5-6页
Abstract	第6-7页
目录	第7-8页
第一章 绪论	第8-15页
·研究背景和意义	第8-10页
·国内外研究现状	第10-12页
·研究主要问题和方法	第12-13页
·论文结构	第13-14页
·论文创新与不足	第14-15页
·研究创新之处	第14页
·研究不足	第14-15页
第二章 研究的理论基础和技术方法	第15-27页
·证券市场间溢出效应的影响因素	第15-18页
·EMD理论	第18-20页
·本征模态函数	第18-19页
·经验模态分解过程	第19-20页
·VAR模型	第20-27页
·单位根检验	第21页
·协整理论	第21-23页
·Granger因果关系检验	第23-24页
·脉冲响应函数	第24-25页
·预测方差分解	第25-27页
第三章 沪深股市溢出效应实证研究	第27-45页
·数据采集与变量选取	第27-29页
·沪深股指收益序列的特征描述	第29-31页
·基于EMD方法的沪深股市溢出效应实证研究	第31-36页
·基于VAR方法的沪深股市溢出效应实证研究	第36-45页
第四章 总结与展望	第45-47页
·研究结论	第45页
·研究展望	第45-47页
参考文献	第47-49页