证券市场周期变化相关因素实证分析
| 致谢 | 第1-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| ABSTRACT | 第8-4页 |
| 目次 | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-12页 |
| ·本文选题背景及主要内容 | 第9-10页 |
| ·本文创新之处 | 第10-12页 |
| 2 证券投资分析方法介绍 | 第12-16页 |
| ·证券投资分析的信息 | 第12页 |
| ·证券投资分析的方法 | 第12-13页 |
| ·证券市场与宏观经济的关系 | 第13-14页 |
| ·股票内在价值计算方法 | 第14-15页 |
| ·公司财务分析 | 第15-16页 |
| 3 研究现状 | 第16-19页 |
| ·国外研究现状 | 第16-17页 |
| ·国内研究现状 | 第17-19页 |
| 4 数学原理及数据处理方法 | 第19-31页 |
| ·条件异方差模型 | 第19-21页 |
| ·HP滤波法 | 第21-22页 |
| ·滞后相关分析法 | 第22-23页 |
| ·钢铁行业股票价格指数编制 | 第23页 |
| ·协整关系分析法 | 第23-27页 |
| ·平稳性定义 | 第24页 |
| ·协整定义 | 第24-25页 |
| ·协整检验 | 第25页 |
| ·ADF单位根检验 | 第25-26页 |
| ·拟合评价指标 | 第26-27页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第27-29页 |
| ·误差修正模型定义 | 第27-28页 |
| ·误差修正模型估计方法 | 第28-29页 |
| ·套利模型 | 第29-31页 |
| 5 基于EGARCH模型的信息冲击实证 | 第31-35页 |
| ·上证综指信息冲击实证结果 | 第31-33页 |
| ·宝钢股份信息冲击实证结果 | 第33-35页 |
| 6 滞后相关性实证 | 第35-49页 |
| ·我国宏观经济周期划分及与股票市场关系的检验 | 第35-40页 |
| ·宝钢股价与宏观经济指标滞后相关性检验 | 第40-43页 |
| ·宝钢股价与企业财务指标滞后相关性检验 | 第43-45页 |
| ·宝钢股价与商品价格滞后相关性检验 | 第45-46页 |
| ·宝钢股价与上下游企业股价滞后相关性检验 | 第46-49页 |
| 7 协整检验与误差修正模型实证 | 第49-58页 |
| ·宝钢股价与宏观经济指标的协整与ECM | 第49-51页 |
| ·宝钢股价与企业财务指标的协整与ECM | 第51-53页 |
| ·宝钢股价与一汽轿车股价的协整与ECM | 第53-54页 |
| ·宝钢股份与武钢股份的协整与套利 | 第54-58页 |
| 8 结论与研究局限 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 作者简历 | 第63页 |
