| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·本文主要内容 | 第9页 |
| ·本文创新点 | 第9-10页 |
| 第二章 住房抵押贷款证券概述 | 第10-18页 |
| ·MBS的参与主体 | 第10-11页 |
| ·MBS的主要品种 | 第11-14页 |
| ·抵押转手证券(MPT) | 第12页 |
| ·担保抵押债券(CMO) | 第12-14页 |
| ·剥离式抵押贷款支持债券(SMBS) | 第14页 |
| ·MBS的主要风险 | 第14-18页 |
| ·信用风险(Credit Risk) | 第15页 |
| ·利率风险(Interest Rate Risk) | 第15-16页 |
| ·流动性风险(Liquidity Risk) | 第16页 |
| ·提前偿付风险(Prepayment Risk) | 第16-18页 |
| 第三章 提前偿付问题研究 | 第18-22页 |
| ·提前偿付产生的原因 | 第18-20页 |
| ·我国借款人提前偿付行为研究 | 第20-22页 |
| 第四章 MBS在中国的发展概况 | 第22-27页 |
| ·我国MBS的交易结构 | 第23-24页 |
| ·建元05-1 MBS的特征 | 第24-27页 |
| 第五章 建元MBS定价理论及实证分析 | 第27-49页 |
| ·定价方法介绍 | 第27-38页 |
| ·利率模型 | 第28-29页 |
| ·提前偿付模型 | 第29-36页 |
| ·定价模型 | 第36-38页 |
| ·实证研究 | 第38-49页 |
| ·蒙特卡罗模拟分析法 | 第38页 |
| ·模型的选择 | 第38-40页 |
| ·模拟过程 | 第40-44页 |
| ·模拟结果 | 第44-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |