| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-12页 |
| 1 绪论 | 第12-28页 |
| ·背景及意义 | 第12-14页 |
| ·文献述评与选题分析 | 第14-22页 |
| ·文献述评 | 第14-21页 |
| ·选题分析 | 第21-22页 |
| ·研究方法 | 第22-23页 |
| ·研究思路 | 第23-25页 |
| ·特色贡献及创新 | 第25-28页 |
| 2 基于双因子定价模型的组合风险价值的多分辨率特征研究 | 第28-42页 |
| ·前言 | 第28页 |
| ·基本模型与方法的引入 | 第28-31页 |
| ·双因子定价模型 | 第28-29页 |
| ·小波变换与方差估计 | 第29-31页 |
| ·双因子模型的小波估计 | 第31-32页 |
| ·组合风险的多分辨率计算 | 第32-34页 |
| ·主要结果及诠释 | 第32-33页 |
| ·主要结果的推导 | 第33-34页 |
| ·实证分析 | 第34-41页 |
| ·样本选取与统计描述 | 第34-36页 |
| ·模型估计与分析 | 第36-37页 |
| ·VaR 计算与特征分析 | 第37-39页 |
| ·MVaR 计算与特征分析 | 第39-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 3 基于小波多尺度分析的 GARCH 建模方法的拓展 | 第42-56页 |
| ·前言 | 第42页 |
| ·收益率的MODWT 分析 | 第42-44页 |
| ·多尺度模型 | 第44-45页 |
| ·参数估计与算法 | 第45-48页 |
| ·实证分析 | 第48-54页 |
| ·统计描述与检验 | 第48-49页 |
| ·多尺度模型结果分析 | 第49-52页 |
| ·算法效果比较 | 第52-53页 |
| ·风险量化分析的应用 | 第53-54页 |
| ·本章小结 | 第54-56页 |
| 4 风险价值的多尺度估值模型及其均方误差收敛性分析 | 第56-70页 |
| ·前言 | 第56页 |
| ·密度的阈值估计量 | 第56-57页 |
| ·多尺度估值模型 | 第57-58页 |
| ·估值误差的收敛性分析 | 第58-61页 |
| ·定义及主要结果 | 第58-60页 |
| ·主要结果的证明 | 第60-61页 |
| ·仿真算例 | 第61-64页 |
| ·仿真样本的生成 | 第61-62页 |
| ·VaR 的估值算法 | 第62页 |
| ·估值结果分析 | 第62-64页 |
| ·实证分析 | 第64-68页 |
| ·统计描述与检验 | 第64页 |
| ·参数估计与校正 | 第64-66页 |
| ·压力测试 | 第66-68页 |
| ·本章小结 | 第68-70页 |
| 5 多元 Copula 密度估计的小波局部阈值方法 | 第70-90页 |
| ·前言 | 第70页 |
| ·Copula 密度 | 第70-71页 |
| ·多元小波分析 | 第71-72页 |
| ·小波局部阈值估计量 | 第72-73页 |
| ·估值精度分析 | 第73-77页 |
| ·定义及主要结果 | 第73-75页 |
| ·主要结果的证明 | 第75-77页 |
| ·仿真算例 | 第77-81页 |
| ·算法设计 | 第77-78页 |
| ·仿真结果 | 第78-81页 |
| ·实证分析 | 第81-87页 |
| ·数据选取与边缘模型拟合分析 | 第81-83页 |
| ·局部相依结构检测与特征分析 | 第83-87页 |
| ·风险量化分析的应用 | 第87-88页 |
| ·本章小结 | 第88-90页 |
| 6 基于 MCMC 算法的时变 Copula-GARCH-t 模型参数估计及应用于资产组合风险度量 | 第90-104页 |
| ·前言 | 第90-91页 |
| ·Copula 函数与尾部指数 | 第91-92页 |
| ·时变Copula-GARCH-t 模型 | 第92-93页 |
| ·参数分布与MCMC 估计 | 第93-95页 |
| ·先验分布 | 第93-94页 |
| ·后验分布 | 第94页 |
| ·MCMC 估计 | 第94-95页 |
| ·诊断检验 | 第95页 |
| ·风险度量与最优化配置 | 第95-97页 |
| ·风险价值VaR 与CVaR | 第95-96页 |
| ·VaR 与CVaR 的MCMC 方法 | 第96页 |
| ·最优化配置模型 | 第96-97页 |
| ·实证研究 | 第97-103页 |
| ·数据选取与模型估计 | 第97-100页 |
| ·时变相依结构分析 | 第100-102页 |
| ·有效前沿分析 | 第102-103页 |
| ·本章小结 | 第103-104页 |
| 7 基于 MCMC2 的时变 Copula-GARCH-M-t 模型及组合风险预测. | 第104-116页 |
| ·前言 | 第104-105页 |
| ·Copula 函数与尾部指数 | 第105-106页 |
| ·时变Copula-GARCH-M-t 模型 | 第106-107页 |
| ·参数估值方法 | 第107-110页 |
| ·设定先验分布 | 第107-108页 |
| ·推导后验分布 | 第108-109页 |
| ·两步MCMC 方法 | 第109页 |
| ·参数估计与统计检验 | 第109页 |
| ·组合风险一步预测 | 第109-110页 |
| ·实证分析 | 第110-114页 |
| ·样本选取与模型估值比较 | 第110-112页 |
| ·组合风险预测分析 | 第112-114页 |
| ·实证启示 | 第114页 |
| ·本章小结 | 第114-116页 |
| 8 结论与展望 | 第116-120页 |
| ·本文工作总结 | 第116-117页 |
| ·后续问题展望 | 第117-120页 |
| 致谢 | 第120-122页 |
| 参考文献 | 第122-132页 |
| 附录 | 第132-135页 |
| A. 部分证明 | 第132-135页 |
| B. 攻读博士学位期间发表的论文目录 | 第135页 |
| C. 攻读博士学位期间参加的部分科研项目 | 第135页 |
