| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·研究内容及框架 | 第9-11页 |
| 第二章 流动性相关理论发展状况 | 第11-29页 |
| ·基于流动性的相关概念 | 第11-18页 |
| ·流动性定义 | 第11页 |
| ·流动性的衡量 | 第11-16页 |
| ·流动性的影响因素研究 | 第16-18页 |
| ·公司价值理论发展 | 第18-23页 |
| ·公司价值的概念 | 第18页 |
| ·公司价值的表现形式 | 第18-19页 |
| ·公司价值的计量 | 第19-21页 |
| ·公司价值理论 | 第21-23页 |
| ·投资者情绪 | 第23-29页 |
| ·投资者情绪定义 | 第23-24页 |
| ·投资者情绪的测度 | 第24-29页 |
| 第三章 股票市场流动性对上市公司价值影响 | 第29-42页 |
| ·假设提出 | 第30-31页 |
| ·样本选择?指标选取与统计性描述 | 第31-34页 |
| ·样本选择 | 第31页 |
| ·指标选取 | 第31-33页 |
| ·统计性描述 | 第33-34页 |
| ·实证分析 | 第34-39页 |
| ·模型设定 | 第34页 |
| ·股票流动性对上市公司价值的影响的实证分析 | 第34-36页 |
| ·股票流动性对上市公司价值的作用机制的实证分析 | 第36-38页 |
| ·剔除内生性问题后的股票流动性对上市公司价值的影响的实证分析 | 第38-39页 |
| ·不同公司规模下股票流动性对上市公司价值的影响的实证分析 | 第39-40页 |
| ·本章小结 | 第40-42页 |
| 第四章 股票市场收益对流动性的影响 | 第42-50页 |
| ·相关模型及假设提出 | 第42-44页 |
| ·抵押模型(collateral-based model) | 第43页 |
| ·套利限制模型(limits-to-arbitrage model) | 第43页 |
| ·协作失败模型(coordination failure model) | 第43-44页 |
| ·样本选择?指标选取与描述性统计 | 第44-46页 |
| ·指标选取与分析 | 第44-45页 |
| ·描述性统计 | 第45页 |
| ·样本选择 | 第45-46页 |
| ·实证分析 | 第46-49页 |
| ·市场收益对股票流动性变化的影响 | 第46-47页 |
| ·市场收益对股票流动性变化的不对称影响 | 第47-48页 |
| ·市场收益变化幅度对股票流动性变化的影响 | 第48-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第五章 流动性与投资者情绪 | 第50-56页 |
| ·模型设定 | 第50-51页 |
| ·投资者情绪初级指标选取及样本选择 | 第51-53页 |
| ·投资者情绪指标构建的实证分析 | 第53-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 第六章 结论 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
