| 中文摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-17页 |
| 1. 导论 | 第17-27页 |
| ·问题的提出与选题意义 | 第17-19页 |
| ·国内外研究现状 | 第19-23页 |
| ·基于资本市场法的研究 | 第20-22页 |
| ·基于现金流法的研究 | 第22页 |
| ·基于风险价值法的研究 | 第22-23页 |
| ·国内研究现状 | 第23页 |
| ·本文的研究方法与框架结构 | 第23-25页 |
| ·本文的研究方法 | 第23-24页 |
| ·本文的逻辑框架 | 第24-25页 |
| ·本文研究创新、局限和进一步研究方向 | 第25-27页 |
| ·本文的主要创新点 | 第25页 |
| ·论文的局限性 | 第25-26页 |
| ·论文的进一步研究方向 | 第26-27页 |
| 2. 商业银行汇率风险及其生成机制 | 第27-44页 |
| ·汇率风险和汇率决定理论 | 第28-36页 |
| ·汇率风险(foreign exchange risk) | 第28-29页 |
| ·汇率决定理论 | 第29-36页 |
| ·汇率风险和汇率制度 | 第36-41页 |
| ·汇率制度的历史发展 | 第36-40页 |
| ·汇率制度选择 | 第40-41页 |
| ·汇率风险生成机制 | 第41-44页 |
| 3. 我国商业银行汇率风险的识别 | 第44-65页 |
| ·汇率风险识别:资本市场法 | 第44-58页 |
| ·模型设定 | 第46-48页 |
| ·数据来源和计量方法 | 第48-50页 |
| ·实证研究与分析 | 第50-53页 |
| ·结果讨论 | 第53-58页 |
| ·汇率风险识别:外汇敞口法 | 第58-62页 |
| ·外汇敞口法 | 第58-60页 |
| ·商业银行外汇敞口风险识别 | 第60-62页 |
| ·外汇敞口法小结 | 第62页 |
| ·两种汇率风险识别方法比较 | 第62-65页 |
| 4. 我国商业银行汇率风险的测度 | 第65-89页 |
| ·风险价值(VAR)方法产生的历史背景 | 第65-67页 |
| ·对风险价值法(VAR)的具体分析 | 第67-79页 |
| ·风险价值法(VaR)的定义 | 第67-68页 |
| ·VaR的参数选择 | 第68-69页 |
| ·VaR的估计方法 | 第69-79页 |
| ·我国商业银行汇率波动风险的度量 | 第79-89页 |
| ·AR-EGARCH-VaR模型设定 | 第80-82页 |
| ·参数估计和数据分析 | 第82-87页 |
| ·本节结论 | 第87-89页 |
| 5. 商业银行汇率风险管理国际经验 | 第89-112页 |
| ·商业银行风险管理的发展 | 第89-91页 |
| ·商业银行汇率风险管理目标、原则与策略 | 第91-97页 |
| ·商业银行汇率风险管理目标 | 第91-93页 |
| ·商业银行汇率风险管理原则 | 第93-95页 |
| ·商业银行汇率风险管理策略 | 第95-97页 |
| ·商业银行汇率风险管理方法 | 第97-104页 |
| ·资产负债配对管理 | 第97-98页 |
| ·建立多层次的限额管理 | 第98-100页 |
| ·汇率风险套期保值 | 第100-102页 |
| ·汇率风险管理工具比较和选择 | 第102-104页 |
| ·国际商业银行汇率风险管理经验 | 第104-112页 |
| ·巴塞尔委员会关于汇率风险管理观点 | 第104-105页 |
| ·发达国家银行业汇率风险管理特点 | 第105-109页 |
| ·国际银行业汇率风险管理发展趋势 | 第109-112页 |
| 6. 我国商业银行汇率风险的管理 | 第112-133页 |
| ·我国商业银行当前面临的汇率风险 | 第112-119页 |
| ·我国商业银行汇率风险的种类 | 第112-113页 |
| ·商业银行汇率风险的表现 | 第113-115页 |
| ·国际新形势下我国商业银行面临的汇率风险 | 第115-119页 |
| ·我国商业银行汇率风险管理存在的问题 | 第119-125页 |
| ·我国商业银行汇率风险管理的演进 | 第119-121页 |
| ·我国商业银行汇率风险管理存在的主要问题 | 第121-125页 |
| ·我国商业银行汇率风险管理的架构与措施 | 第125-133页 |
| ·商业银行汇率风险管理架构的设计原则 | 第125-126页 |
| ·商业银行外汇风险管理架构图 | 第126-127页 |
| ·国际金融新形势下银行外汇风险管理的新思路 | 第127-129页 |
| ·加强我国商业银行汇率风险管理的具体措施 | 第129-133页 |
| 7. 结论与政策建议 | 第133-140页 |
| ·主要结论 | 第133-135页 |
| ·政策建议 | 第135-140页 |
| 参考文献 | 第140-147页 |
| 后记 | 第147-148页 |
| 致谢 | 第148-149页 |
| 博士在读期间科研成果目录 | 第149页 |