我国A股投资组合实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-20页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究的目的和意义 | 第11-12页 |
| ·研究目的 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-17页 |
| ·现代证券投资组合理论国外研究概况 | 第12-15页 |
| ·目前国内研究动态 | 第15-17页 |
| ·研究思路和方法 | 第17-19页 |
| ·研究思路 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第18-19页 |
| ·论文的创新之处 | 第19-20页 |
| 第二章 投资组合相关理论研究 | 第20-33页 |
| ·市场有效性和GARCH 系列模型 | 第20-23页 |
| ·风险的度量技术 | 第23-28页 |
| ·方差、半方差和平均绝对差 | 第24页 |
| ·风险量化指标VaR 和CVaR | 第24-28页 |
| ·组合优化模型理论探讨 | 第28-30页 |
| ·风险规避者的效用函数 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-33页 |
| 第三章 市场有效性研究 | 第33-38页 |
| ·模型的预检验 | 第33-35页 |
| ·EGARCH 模型拟合 | 第35-38页 |
| ·分阶段模型拟合的结果 | 第35-36页 |
| ·拟和结果分析 | 第36-38页 |
| 第四章 数据的初选和预检验 | 第38-43页 |
| ·数据的采样和筛选 | 第38-40页 |
| ·样本的初检验和风险值概算 | 第40-43页 |
| 第五章 投资组合模型的拟合 | 第43-55页 |
| ·MARKOWITZ 均值-方差模型有效前沿 | 第43-48页 |
| ·允许买空卖空条件的有效前沿 | 第43-45页 |
| ·不允许买空卖空条件下的有效前沿 | 第45-48页 |
| ·风险规避者的组合选择 | 第48-50页 |
| ·CVAR 在投资组合中的应用 | 第50-53页 |
| ·允许卖空两组组合的条件风险值CVaR | 第50-51页 |
| ·基于CVaR 的投资组合实证分析 | 第51-53页 |
| ·本章小结 | 第53-55页 |
| 第六章 组合的评价 | 第55-61页 |
| ·基于 MATLAB 的投资组合评价 | 第55-57页 |
| ·基于CAPM 的投资组合评价 | 第57-60页 |
| ·组合评价的比较分析 | 第60-61页 |
| 第七章 总结 | 第61-63页 |
| ·研究结论 | 第61-62页 |
| ·研究的局限性和尚待解决的问题 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 作者介绍 | 第67页 |
