我国上海证券综合指数波动及成因分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-19页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·选题目的与意义 | 第11-12页 |
| ·选题目的 | 第11-12页 |
| ·选题意义 | 第12页 |
| ·国内外研究动态综述 | 第12-16页 |
| ·国外研究现状 | 第12-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-16页 |
| ·研究思路和方法 | 第16-17页 |
| ·研究思路 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·论文可能创新之处 | 第17-19页 |
| 第二章 股票价格波动理论分析 | 第19-27页 |
| ·股票价格波动测量方法与指标 | 第19-20页 |
| ·股价极差 | 第19页 |
| ·振幅 | 第19页 |
| ·涨跌幅度 | 第19-20页 |
| ·收益率方差或标准差 | 第20页 |
| ·股市波动机制分析 | 第20-21页 |
| ·外部冲击机制 | 第21页 |
| ·内部发生机制 | 第21页 |
| ·自我实现机制 | 第21页 |
| ·内在传导机制 | 第21页 |
| ·股市波动特征分析 | 第21-23页 |
| ·尖峰厚尾 | 第21-22页 |
| ·波动聚集 | 第22页 |
| ·非对称性 | 第22页 |
| ·波动溢出效应 | 第22-23页 |
| ·信息到达 | 第23页 |
| ·股市波动相关理论 | 第23-27页 |
| ·随机游走理论 | 第23页 |
| ·有效市场理论(EMH) | 第23-24页 |
| ·分形与混沌市场理论 | 第24页 |
| ·行为金融学 | 第24-26页 |
| ·ARCH 族模型 | 第26-27页 |
| 第三章 上证综指收益波动基本统计分析 | 第27-36页 |
| ·数据选取及描述 | 第27页 |
| ·基本统计量 | 第27-29页 |
| ·正态性检验 | 第29页 |
| ·厚尾性检验 | 第29-30页 |
| ·独立性检验 | 第30-31页 |
| ·相关性检验 | 第31-33页 |
| ·平稳性检验 | 第33-36页 |
| 第四章 基于ARCH 族模型的收益波动性度量 | 第36-45页 |
| ·ARCH 族模型介绍 | 第36-39页 |
| ·ARCH 模型 | 第36-37页 |
| ·GARCH 模型 | 第37-38页 |
| ·TARCH 模型 | 第38页 |
| ·EGARCH 模型 | 第38-39页 |
| ·基于ARCH 族模型的收益波动实证分析 | 第39-43页 |
| ·拉格朗日乘子检验 | 第39-40页 |
| ·ARCH 建模 | 第40-41页 |
| ·GARCH 建模 | 第41页 |
| ·TARCH 建模 | 第41-42页 |
| ·EGARCH 建模 | 第42-43页 |
| ·ARCH 族模型比较分析 | 第43-44页 |
| ·小结 | 第44-45页 |
| 第五章 结论与建议 | 第45-47页 |
| ·结论 | 第45页 |
| ·建议 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 作者简介 | 第50页 |
