| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第6-9页 |
| ·本文的动机与背景 | 第6-7页 |
| ·本文的任务与创新 | 第7-8页 |
| ·本文的目的与结构 | 第8-9页 |
| 2 基本理论 | 第9-24页 |
| ·布朗运动的轨道性质与反射原理 | 第9-13页 |
| ·测度变换与Girsanov 公式 | 第13-16页 |
| ·鞅与未定权益定价 | 第16-20页 |
| ·汇率市场模型与国内鞅测度 | 第20-24页 |
| 3 区间累计型结构性存款 | 第24-35页 |
| ·累计型双重障碍期权的定价 | 第24-25页 |
| ·区间累计型结构性存款的定价 | 第25页 |
| ·影响产品收益与风险的因素分析 | 第25-35页 |
| 4 区间型结构性存款 | 第35-41页 |
| ·布朗运动漂移后的轨道性质 | 第35-39页 |
| ·双重障碍期权的定价 | 第39-40页 |
| ·区间型结构性存款的定价 | 第40-41页 |
| 5 可重重置置区间型结构性存款 | 第41-44页 |
| ·可重置双重障碍期权的定价 | 第41-44页 |
| 6 结论与展望 | 第44-45页 |
| ·本文结论 | 第44页 |
| ·研究展望 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |