一个市场风险和信用风险的新模型

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-6页
第一章 序论	第6-14页
·有违约风险的债券的定价模型的发展	第6-9页
·信用价差解释理论的发展	第9-13页
·信用价差分解理论	第9-12页
·信用风险分散困境理论	第12-13页
·本文纲要	第13-14页
第二章 基础理论	第14-23页
·利率模型	第14-19页
·利率市场	第14-15页
·简单利率模型	第15-16页
·单因子HJM模型	第16-18页
·短期利率模型	第18-19页
·信用风险定价工具	第19-23页
·结构方法	第20-21页
·简化方法	第21-23页
第三章 无违约风险债券市场	第23-32页
·无违约风险债券市场	第23-25页
·无违约风险债券的价格	第25-27页
·无违约风险债券的期权的价格	第27-32页
第四章 有违约风险的债券市场	第32-39页
·有违约风险的债券市场	第32-33页
·有违约风险的债券的价格	第33-35页
·有违约风险的债券的期权的价格	第35-39页
第五章 信用价差的期限结构	第39-53页
·信用价差的模型的建立	第39页
·信用价差的期限结构的模型的性质	第39-43页
·信用价差的期限结构的模型的参数的估计	第43-53页
·近期中国市场参数的估计分析	第43-48页
·长期中国市场参数的估计分析	第48-53页
第六章 结论	第53-54页
第七章 附录	第54-57页
参考文献	第57-59页
致谢	第59-61页