| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-9页 |
| ·课题背景及意义 | 第7-8页 |
| ·本文结构 | 第8-9页 |
| 第2章 连续时间模型与风险中性定价 | 第9-19页 |
| ·Brown 运动 | 第9-10页 |
| ·随机微积分 | 第10-12页 |
| ·Ito 积分 | 第10-11页 |
| ·Ito 公式 | 第11-12页 |
| ·鞅 | 第12-13页 |
| ·测度变换 | 第13-14页 |
| ·鞅表示定理 | 第14-15页 |
| ·风险中性定价 | 第15-19页 |
| 第3章 随机波动率模型 | 第19-23页 |
| ·随机波动率问题的引出 | 第19-20页 |
| ·几种常见的随机波动率模型 | 第20-23页 |
| ·Stein and Stein 模型 | 第20-21页 |
| ·Heston 模型 | 第21-23页 |
| 第4章 波动率互换与方差互换 | 第23-31页 |
| ·介绍 | 第23-25页 |
| ·波动率互换 | 第23-24页 |
| ·方差互换 | 第24-25页 |
| ·方差互换的复制策略 | 第25-29页 |
| ·从方差互换到波动率互换 | 第29-31页 |
| 第5章 实例分析 | 第31-38页 |
| 第6章 随机波动率模型下波动率互换与方差互换的定价 | 第38-43页 |
| ·波动率互换 | 第38-40页 |
| ·方差互换 | 第40-43页 |
| 第7章 结论 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-48页 |