FOF组合投资的市场风险管理研究

摘要	第6-7页
abstract	第7页
第一章 绪论	第9-20页
1.1 研究背景和对象	第9-12页
1.2 研究意义	第12-14页
1.3 国内外FOF投资研究现状	第14-17页
1.4 本文框架和研究方法	第17-18页
1.5 论文主要特色及不足	第18-20页
第二章 FOF的组合投资和市场风险管理	第20-27页
2.1 公募FOF分类及风险约束	第20-22页
2.2 专业型和投顾型FOF	第22-24页
2.3 市场风险管理流程和传统风控的局限	第24-27页
第三章 市场风险的度量和管理方案	第27-36页
3.1 FOF的市场风险	第27-28页
3.2 市场风险管理目标	第28-29页
3.3 面向未来的市场风险管理方案设计	第29-30页
3.4 基于极端下行风险约束下的分散化配置	第30-33页
3.5 面向未来-宏观风险因子模型	第33-34页
3.6 面向未来-动态风险监控和仓位管理	第34-36页
第四章 FOF市场风险管理框架的实证分析	第36-47页
4.1 资产的市场风险检验	第36-39页
4.2 宏观风险度量和风险事件实证分析	第39-42页
4.3 基于CVaR的极端风险配置模型实证	第42-46页
4.4 关于市场风险管理的其他问题	第46-47页
第五章 研究结论和展望	第47-49页
5.1 结论	第47-48页
5.2 进一步研究展望	第48-49页
参考文献	第49-51页
致谢	第51-52页
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果	第52-53页