中国私募基金投资策略绩效实证分析
| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 绪论 | 第13-20页 |
| 0.1 问题的提出及研究意义 | 第13-14页 |
| 0.1.1 问题的提出 | 第13页 |
| 0.1.2 研究的意义 | 第13-14页 |
| 0.2 文献综述 | 第14-17页 |
| 0.2.1 国外文献综述 | 第14-16页 |
| 0.2.2 国内文献综述 | 第16-17页 |
| 0.3 研究的内容与方法 | 第17-18页 |
| 0.3.1 研究的内容 | 第17-18页 |
| 0.3.2 研究方法 | 第18页 |
| 0.4 创新与不足之处 | 第18-20页 |
| 1 私募基金及其绩效的相关理论 | 第20-37页 |
| 1.1 私募基金与对冲基金 | 第20-22页 |
| 1.1.1 私募基金的定义及特点 | 第20-21页 |
| 1.1.2 对冲基金的定义及特点 | 第21-22页 |
| 1.1.3 对冲基金与私募基金的区别 | 第22页 |
| 1.2 中国私募基金主要投资策略 | 第22-30页 |
| 1.2.1 多空仓策略 | 第22-24页 |
| 1.2.2 事件驱动型策略 | 第24-26页 |
| 1.2.3 市场中性策略 | 第26-27页 |
| 1.2.4 管理期货策略 | 第27页 |
| 1.2.5 宏观对冲策略 | 第27-28页 |
| 1.2.6 相对价值策略 | 第28-30页 |
| 1.2.7 复合策略 | 第30页 |
| 1.3 投资策略的业绩测度方法 | 第30-34页 |
| 1.3.1 几何收益率 | 第31页 |
| 1.3.2 夏普比率 | 第31-32页 |
| 1.3.3 特雷诺测度 | 第32-33页 |
| 1.3.4 詹森阿尔法 | 第33页 |
| 1.3.5 信息比率 | 第33-34页 |
| 1.4 投资策略的风险测度方法 | 第34-37页 |
| 1.4.1 收益率的标准误差 | 第34页 |
| 1.4.2 系统性风险 ? | 第34-35页 |
| 1.4.3 下行风险：最大回撤 | 第35-36页 |
| 1.4.4 方差系数 | 第36-37页 |
| 2 中国私募基金的发展历程及现状 | 第37-45页 |
| 2.1 中国私募证券投资基金的发展历程 | 第37-39页 |
| 2.2 中国私募证券投资基金的现状 | 第39-45页 |
| 3 中国私募基金投资策略业绩测度的实证分析 | 第45-69页 |
| 3.1 样本的选取及数据来源 | 第45-47页 |
| 3.1.1 样本选取 | 第45-47页 |
| 3.1.2 数据来源 | 第47页 |
| 3.2 投资策略业绩的实证分析 | 第47-67页 |
| 3.2.1 投资策略绩效的测度 | 第47-52页 |
| 3.2.2 投资策略绩效实证结果分析 | 第52-66页 |
| 3.2.3 不同投资策略绩效比较 | 第66-67页 |
| 3.3 私募基金与股票市场绩效比较 | 第67-69页 |
| 4 中国私募基金投资策略风险测度的实证分析 | 第69-85页 |
| 4.1 样本的选取及数据来源 | 第69页 |
| 4.2 投资策略风险的实证分析 | 第69-83页 |
| 4.2.1 投资策略风险的测度 | 第69-74页 |
| 4.2.2 风险测度结果分析 | 第74-82页 |
| 4.2.3 不同策略风险测度的对比 | 第82-83页 |
| 4.3 私募基金与股票市场风险的比较 | 第83-85页 |
| 5 结论及投资建议 | 第85-87页 |
| 5.1 结论 | 第85页 |
| 5.2 投资建议 | 第85-87页 |
| 参考文献 | 第87-92页 |
| 致谢 | 第92-93页 |
