金融指数非参数识别、路径分析和混频预测--以中证小康指数为例
| 摘要 | 第2-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-32页 |
| 1.1 研究背景与选题意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究综述 | 第12-26页 |
| 1.2.1 变量选择 | 第12-16页 |
| 1.2.2 技术指标分析 | 第16-19页 |
| 1.2.3 股票预测 | 第19-24页 |
| 1.2.4 股票预测难点 | 第24-25页 |
| 1.2.5 对已有研究的评论 | 第25-26页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第26-28页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第26-27页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第27-28页 |
| 1.4 研究难点和主要贡献 | 第28-32页 |
| 1.4.1 研究难点 | 第28-29页 |
| 1.4.2 主要贡献 | 第29-32页 |
| 第2章 小康指数重要技术指标识别 | 第32-58页 |
| 2.1 决策树 | 第32-35页 |
| 2.2 随机森林 | 第35-37页 |
| 2.3 特征变量度量原理 | 第37-38页 |
| 2.4 常用技术指标 | 第38-47页 |
| 2.5 小康指数重要技术指标度量 | 第47-57页 |
| 2.5.1 数据描述 | 第47-51页 |
| 2.5.2 实证分析 | 第51-53页 |
| 2.5.3 政策建议 | 第53-57页 |
| 2.6 本章小结 | 第57-58页 |
| 第3章 小康指数路径分析 | 第58-73页 |
| 3.1 反趋向指标SI | 第58-60页 |
| 3.2 压力支撑指标CDP | 第60-62页 |
| 3.3 成交量指标VR | 第62-65页 |
| 3.4 趋向指标MTM | 第65-67页 |
| 3.5 波动指标ATR | 第67-69页 |
| 3.6 比较分析 | 第69-72页 |
| 3.7 本章小结 | 第72-73页 |
| 第4章 小康指数决定趋势指标 | 第73-84页 |
| 4.1 非参数变量选择 | 第73-77页 |
| 4.2 小康指数决定性技术指标 | 第77-82页 |
| 4.2.1 数据描述 | 第77-78页 |
| 4.2.2 非参数变量选择和识别结果 | 第78-82页 |
| 4.3 本章小结 | 第82-84页 |
| 第5章 小康指数效应分析 | 第84-98页 |
| 5.1 半参数时变系数回归模型 | 第84-85页 |
| 5.2 时变参数估计 | 第85-87页 |
| 5.3 非参数核估计 | 第87-88页 |
| 5.4 政策效应模型 | 第88-89页 |
| 5.4.1 潜在模型 | 第88-89页 |
| 5.4.2 路径模型 | 第89页 |
| 5.4.3 完整模型 | 第89页 |
| 5.5 整体效应 | 第89-91页 |
| 5.6 个体效应 | 第91-97页 |
| 5.6.1 波动性分析 | 第94-95页 |
| 5.6.2 拟合检验 | 第95-97页 |
| 5.7 本章小结 | 第97-98页 |
| 第6章 小康指数实时预测 | 第98-123页 |
| 6.1 状态空间模型 | 第98-102页 |
| 6.2 Kalman滤波 | 第102-109页 |
| 6.3 参数估计 | 第109-112页 |
| 6.4 状态空间模型应用 | 第112-114页 |
| 6.5 小康指数实时预测 | 第114-120页 |
| 6.5.1 变量选择 | 第115-116页 |
| 6.5.2 数据处理 | 第116-117页 |
| 6.5.3 方程形式 | 第117页 |
| 6.5.4 预测结果 | 第117-118页 |
| 6.5.5 样本外预测 | 第118-119页 |
| 6.5.6 稳健性分析 | 第119-120页 |
| 6.6 混频数据滚动预测 | 第120-122页 |
| 6.7 本章小结 | 第122-123页 |
| 第7章 总结与展望 | 第123-125页 |
| 7.1 研究总结 | 第123-124页 |
| 7.2 研究展望 | 第124-125页 |
| 参考文献 | 第125-136页 |
| 攻读学位期间科研情况 | 第136-137页 |
| 致谢 | 第137-138页 |
